Газпром акции

Все так, но я думаю, что дивгэп в таких бумагах, как ГП начнет слегка закрываться возможно уже в тот же день. Т.е. если сентябрьский фьюч уже учитывает этот гэп, то цена на фьюч = цене бумаги минус дивиденты. А значит если купить фьючерс на ГП до отсечки, то после он пойдет «восстанавливаться» вместе с бумагой. Просто нафиг нужны дивы, если потом будет дивгэп, который тут же эти дивы и заберет? А так тоже самое но с меньшим гемором.
Что же до экспирации, то я никогда этого не видел, поэтому хотелось бы обозначить для себя примерную точку, когда из июньского фьюча, лучше в сентябрьский сваливать.

Ra Mon, Купить фьюч до отсечки? Сольют тебя. Цена фью 9.19 = 20260р., если ставить на цены газона на 19.09 выше 203, то выйдешь в ноль. Но после отсечки могут и ниже свозить быков на стейки;

Маска, Не хотелось бы на стейки
Заходить хочу уже после экспирации июньского фьюча(хотя пока что и в июньском внутри дня не помешает руку набить) и на все ГО заходить не буду. Если со вторым «плечом», то как меня сольют? Если только Трамп как следует не твитнет

Ra Mon, если со 2-м плечом, то зачем тогда фьюч с контанго? Бумаги возьми, не пытайся придумать велосипед

Все так, но я думаю, что дивгэп в таких бумагах, как ГП начнет слегка закрываться возможно уже в тот же день. Т.е. если сентябрьский фьюч уже учитывает этот гэп, то цена на фьюч = цене бумаги минус дивиденты. А значит если купить фьючерс на ГП до отсечки, то после он пойдет «восстанавливаться» вместе с бумагой. Просто нафиг нужны дивы, если потом будет дивгэп, который тут же эти дивы и заберет? А так тоже самое но с меньшим гемором.
Что же до экспирации, то я никогда этого не видел, поэтому хотелось бы обозначить для себя примерную точку, когда из июньского фьюча, лучше в сентябрьский сваливать.

Ra Mon, Купить фьюч до отсечки? Сольют тебя. Цена фью 9.19 = 20260р., если ставить на цены газона на 19.09 выше 203, то выйдешь в ноль. Но после отсечки могут и ниже свозить быков на стейки;

Маска, Не хотелось бы на стейки
Заходить хочу уже после экспирации июньского фьюча(хотя пока что и в июньском внутри дня не помешает руку набить) и на все ГО заходить не буду. Если со вторым «плечом», то как меня сольют? Если только Трамп как следует не твитнет

Все так, но я думаю, что дивгэп в таких бумагах, как ГП начнет слегка закрываться возможно уже в тот же день. Т.е. если сентябрьский фьюч уже учитывает этот гэп, то цена на фьюч = цене бумаги минус дивиденты. А значит если купить фьючерс на ГП до отсечки, то после он пойдет «восстанавливаться» вместе с бумагой. Просто нафиг нужны дивы, если потом будет дивгэп, который тут же эти дивы и заберет? А так тоже самое но с меньшим гемором.
Что же до экспирации, то я никогда этого не видел, поэтому хотелось бы обозначить для себя примерную точку, когда из июньского фьюча, лучше в сентябрьский сваливать.

Ra Mon, Купить фьюч до отсечки? Сольют тебя. Цена фью 9.19 = 20260р., если ставить на цены газона на 19.09 выше 203, то выйдешь в ноль. Но после отсечки могут и ниже свозить быков на стейки;

Все так, но я думаю, что дивгэп в таких бумагах, как ГП начнет слегка закрываться возможно уже в тот же день. Т.е. если сентябрьский фьюч уже учитывает этот гэп, то цена на фьюч = цене бумаги минус дивиденты. А значит если купить фьючерс на ГП до отсечки, то после он пойдет «восстанавливаться» вместе с бумагой. Просто нафиг нужны дивы, если потом будет дивгэп, который тут же эти дивы и заберет? А так тоже самое но с меньшим гемором.
Что же до экспирации, то я никогда этого не видел, поэтому хотелось бы обозначить для себя примерную точку, когда из июньского фьюча, лучше в сентябрьский сваливать.

meat, Спасибо Еще маленький вопросик в догонку, может и коллегам здесь пригодится — если держать июньский фьюч, то за какой срок до экспирации стоит перекладываться в сентябрьский? Т.е. если продавать его скажем за день до нее, может быть просадка по цене ниже самой бумаги? Хочу взять фьюч Сбера и Газика на идее быстрого закрытия дивгэпа.
Ra Mon, можно воспользоваться календарными спредами для вашей задачи, а по вашей идее — разве цена сентябрьского фьючерса не учитывает дивиденды? сомнительно все это

meat, Конечно учитывает. Мой расчет на то, что вместо того, что бы держать бумагу, получать дивиденды, а после попадать на дивгэп равный размеру дивов, можно просто взять фьюч, в случае с Газиком уже сентябрьский и заработать на быстром закрытии дивгэпа находясь во фьюче, а не в бумаге, т.к. фьюч все равно будет с ней коррелировать и если не будет сильно плохих новостей, то по идее должен после дивгэпа акции вырасти. Про июньский фьюч спросил, потому что вообще хочу переходить на срочку из фонды, только не знаю как ведут себя фьючи перед экспирацией и когда лучше перекладываться из июньского в сентябрьский.

meat, Спасибо Еще маленький вопросик в догонку, может и коллегам здесь пригодится — если держать июньский фьюч, то за какой срок до экспирации стоит перекладываться в сентябрьский? Т.е. если продавать его скажем за день до нее, может быть просадка по цене ниже самой бумаги? Хочу взять фьюч Сбера и Газика на идее быстрого закрытия дивгэпа.
Ra Mon, можно воспользоваться календарными спредами для вашей задачи, а по вашей идее — разве цена сентябрьского фьючерса не учитывает дивиденды? сомнительно все это

meat, Спасибо Еще маленький вопросик в догонку, может и коллегам здесь пригодится — если держать июньский фьюч, то за какой срок до экспирации стоит перекладываться в сентябрьский? Т.е. если продавать его скажем за день до нее, может быть просадка по цене ниже самой бумаги? Хочу взять фьюч Сбера и Газика на идее быстрого закрытия дивгэпа.

meat, Тоже планирую на фьюч переходить, но вот не очень понимаю, брокеры комсу ведь за контракт берут? И если контракт на Газпром, например стоит 21700р, а ВТБ 3500, то получается торговать Газиком значительно дешевле, чем ВТБ, в плане комсы? Про индекс РТС вообще молчу.

Ra Mon, комиссия за каждый контракт считается, а не за стоимость контракта. Например: в день оборот 100 контрактов, комиссия у брокера 0.7 рублей за контракт, получается общая комиссия за день для брокера 100 * 0.7 = 70 рублей.
А вот для биржи комиссия будет вычисляться от цены и всегда разная. Так понятнее стало? :)

meat, Это я понимаю, просто не понятно как торгуют некоторые контракты, которые стоят не много. Например, комиссия брокера по VTBR-6.19, такая же как по MIX-6.19, при этом если у вас поза 1000000р, то вы платите комиссию по VTBR-6.19 = 0.7 x 300(примерно столько помещается в 1000000р при цене контракта примерно в 3500), а в случае MIX-6.19 платите только за 4 контракта, работая с тем же 1000000р. Про ГО все знаю. 1000000р — это просто номинальная позиция во фьючерсе для примера. Выходит в плане комсы брокера выгоднее торговать дорогими контрактами?

Ra Mon, не надо считать сколько контрактов войдет при том или ином депозите, для брокера вообще неважно чем вы торгуете. Никто так не выбирает инструменты. Нужно смотреть на волатильность и ликвидность. Если для скальпинга, то нужно смотреть еще ликвидность по времени и спред. Чем больше волатильность, тем больше вероятность заработать в короткий промежуток времени. А чем больше ликвидность и меньше спред, тем меньше вероятность проскальзываний.

Когда-то совсем недавно, всего 2 года назад, по цене 112-113 ЧуКоТкА закупилась Газоном по самое не балуйся. 2 годика ровно чукча, однако, держал позу. Спустя ровно 2 года и пару дней, ЧуКоТкА продал всю позу по 215-216. Прибыль: более 100% с учетом дивидендов.

Чукча шибко хитрый, да? Но не хитрее котов!

meat, Тоже планирую на фьюч переходить, но вот не очень понимаю, брокеры комсу ведь за контракт берут? И если контракт на Газпром, например стоит 21700р, а ВТБ 3500, то получается торговать Газиком значительно дешевле, чем ВТБ, в плане комсы? Про индекс РТС вообще молчу.

Ra Mon, комиссия за каждый контракт считается, а не за стоимость контракта. Например: в день оборот 100 контрактов, комиссия у брокера 0.7 рублей за контракт, получается общая комиссия за день для брокера 100 * 0.7 = 70 рублей.
А вот для биржи комиссия будет вычисляться от цены и всегда разная. Так понятнее стало? :)

meat, Это я понимаю, просто не понятно как торгуют некоторые контракты, которые стоят не много. Например, комиссия брокера по VTBR-6.19, такая же как по MIX-6.19, при этом если у вас поза 1000000р, то вы платите комиссию по VTBR-6.19 = 0.7 x 300(примерно столько помещается в 1000000р при цене контракта примерно в 3500), а в случае MIX-6.19 платите только за 4 контракта, работая с тем же 1000000р. Про ГО все знаю. 1000000р — это просто номинальная позиция во фьючерсе для примера. Выходит в плане комсы брокера выгоднее торговать дорогими контрактами?

Финансовые результаты «Газпрома» превзошли ожидания рынка в части выручки и чистой прибыли и совпали по EBITDA.

meat, Тоже планирую на фьюч переходить, но вот не очень понимаю, брокеры комсу ведь за контракт берут? И если контракт на Газпром, например стоит 21700р, а ВТБ 3500, то получается торговать Газиком значительно дешевле, чем ВТБ, в плане комсы? Про индекс РТС вообще молчу.

Ra Mon, комиссия за каждый контракт считается, а не за стоимость контракта. Например: в день оборот 100 контрактов, комиссия у брокера 0.7 рублей за контракт, получается общая комиссия за день для брокера 100 * 0.7 = 70 рублей.
А вот для биржи комиссия будет вычисляться от цены и всегда разная. Так понятнее стало? :)

Завтра еще и на ребалансировке будут на Газик сильно давить. С учетом новости по дивам на 2019 может не хило вниз сходить

Ra Mon, О какой ребалансировке идет речь?

meat, Тоже планирую на фьюч переходить, но вот не очень понимаю, брокеры комсу ведь за контракт берут? И если контракт на Газпром, например стоит 21700р, а ВТБ 3500, то получается торговать Газиком значительно дешевле, чем ВТБ, в плане комсы? Про индекс РТС вообще молчу.

«Конечно, прибыль будем очищать от „бумажной“, — ответил он на вопрос, стоит ли акционерам ждать корректировок в методологии расчета дивидендов и будет ли компания выплачивать дивиденды от фактической чистой прибыли.

»Вы из года в год видите нашу методологию расчета, она не изменится"

«Да, стоит», — ответил он на вопрос о том, стоит ли рассматривать уровень дивидендов в 27% чистой прибыли по МСФО, рекомендованный за 2018 год, как минимальный в будущем.

источник

Как я обделался в Газпроме

Решил поделиться впечатлениями.

Вообще вчера было неплохо, поэтому решил фьючерс газпрома торговать снова.
Сижу только в терминале и параллельно торгую нефть и доллар. Вдруг что-то все задергалось, я уж думал комп завис. А нет, это цена в стакане резко запрыгала, а у меня стояла заявка на 21360. Я ничего не понимаю, смотрю в терминал — новостей нет. Думаю подожду еще немного.
Потом спустя время вижу выходит позитивная новость, цена идет вверх еще до 21500. У меня паника. Потом она резко опускается до 21375, но я не успел закрыться с минимальным убытком. В тот момент я считал, что это был мой последний шанс. Напряжение нарастало, когда цена шла все выше и выше. К 21560 и 21650 добавил шорт. К 21700 уже не знал, что делать — деньги заканчиваются. Понимаю, что скоро закрытие и возможно пересчитают ГО, а там и до маржина недалеко, если рост пойдет. Убыток небольшой, но неприятный, а для кого-то это как ползарплаты потерять за минуты. Сижу и грущу… И о чудо, кто-то выпускает новость о том, после которой цена резко пошла вниз. Я как раз ждал нечто похожее и был готов закрыться с минимальным убытком. Даже еще лучше получилось. Но вы так не делайте :-) 

А у вас как день прошел? 
читать дальше на смартлабе

Газпром — плита однажды кончается

1,5 часа держали 211,5 и ни на тик не пускали выше. Прям чувствовалось что что-то будет, но такого выноса не ожидал точно.



Кто же мишку опрокинул так?
читать дальше на смартлабе