Финаме
БКС Мир Инвестиций
Похоже все, отпадали.
Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.
Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)
Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль
Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.
Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.
Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.
Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)
Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)
Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)
Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.
Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе
так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы
meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.
Tilson, только причем тут криптография то? :)
открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность, так что все уже реализовано давно
можете прямо сейчас по этой стратегии торговать на минутках, но вряд ли сможете конкурировать с высокочастотными роботами, которые будут делать тоже самое
meat, а вот теперь мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Не смею настаивать. Продолжать не буду в связи с отсутствием аргументации в вашем сообщении
Tilson, как будто с ботом общаюсь, у вас же точно также нет никаких аргументов, все ваши слова основаны на домыслах и нет никаких фактов, не хотите сами с собой перестать общаться?
meat, не сердитесь так. Ну не хочу я дальше продолжать дискуссию, если не о чем из-за существенного непонимания собеседника, чего тут обидного? Сплошь и рядом бывает. Это же не обязательно говорит о негативе.
Tilson, да вы правы, мне трудно понять когда приводят в качестве аргументов криптографию при торговле акциями, особенно про случайность в криптографии
meat, ну хорошо, вам не понравился переход от п.3. к п.4 в моем сообщении? Если я правильно понял претензию — попытаюсь пояснить подробнее: Википедия: криптогра́фия (от др.-греч. κρυπτός «скрытый» + γράφω «пишу») — наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), а также невозможности отказа от авторства.Изначально криптография изучала методы шифрования информации.
Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего. Опять же — я не настаиваю на своих выводах, а просто привожу свои аргументы. Вы можете быть не согласны как с аргументами, так и с выводами. Тогда приводите свои, а не открывайте оппоненту секретов, состоящих из невразумительных словосочетаний и не предлагайте/разрешайте торговать по минуткам, по которым я сроду не торговал и не собираюсь. Блин, что за день такой. Иду спать.
