• Чем больше красного — тем больше изменение цены за последний день.
• Чем больше синего, тем более волатильна монета.

О том, как я сделал такую визуализацию, я рассказываю в отдельной статье.
В общем, в топе волатильности появилось еще больше мем-токенов, а также проектов, которые косят под что-то серьезное....Читать далее

Я хочу построить модель, предсказывающую распределение цен акций на 2 будущие даты: через +180 дней и +360, дней на основе исторических данных. Это распределение я хочу использовать для оценки стоимости европейских опционов, с помощью метода Монте-Карло....Читать далее

С начала января

• +913951,
• в среднем 60930 в день,
• 15 торговых дней.

График:
Комиссии с этого за тот же период:

• брокеру — 18997
• бирже — 167257

Стартовый рабочий капитал:

• ~ 5 млн,
• средняя загрузка — 50%
• 2,5 млн обычно свободно....Читать далее

Между делом, слушая аудиокнигу и посматривая в монитор, сделал сделку.
На много и не рассчитывал, какого-либо движения и не предвиделось, сами можете посмотреть, если захотите.
 Хвастаться нечем — всего-то ~10 пунктов — фигня, мелочь, копейки, однако, таких копеечных сделок, относительно безрисково, можно делать десяток в день....Читать далее

Не делайте как я — делайте лучше!
Январь пока что не радует меня хорошей волатильностью.
Было несколько движений вниз с медленным откупом, на которых довольно сложно не то что заработать, а хотя бы не потерять.
Тем не менее за 15 дней месяца торговая стратегия показала положительный результат в размере 0,64 % при довольно низкой максимальной просадке – 1,02%....Читать далее

Апроксимация Распределения Вероятностей цен MSFT за 360, 180 и 30 дней.
Явно видно что Нормальный Микс из 3х компонент намного лучше повторяет форму распределения чем Обобщенная Гиперболическая Модель.
Проблемы:
— Непонятно как менять его волатильность?...Читать далее

Доходность стратегии Alfa-Quant за 2024 год — 64,8%.
Доходность стратегии за 4-й квартал — 31,6%.
Доходность за 2,5 года с учетом реинвестирования — 190,8%.
Доходность за последние 12 месяцев — 64,8%.
Средняя доходность за весь период — 51% годовых....Читать далее

Интересно иногда бывает когда происходят случайные события.
Делаешь бэктесты для крипты но с повышенным риском — показывает нормальные результаты — 300 — 600% за год.
Берешь в руки телефон, а он гад такой выпадает и прямиком на клавиатуру на пробел....Читать далее

На крипте последние два дня многим не сладко.
По крайней мере тем что не привык шортить.
Для крипты это обычные дни — вниз на двузначные проценты, вверх на двузначные проценты.
И я наловил минусов.
С другой стороны BTC просел почти на 7%, альты — даже страшно смотреть, а я на 0,36%....Читать далее