Добрый день, требуется написать робота для торговли в Transaq.
1. Срабатывает условие на лонг или шорт
2. Открывается сделка лонг или шорт
3. Выставляется стоп на всю позицию на S пунктов цены
4. Выставляется тейк профит на 50% позиции на T пунктов цены....Читать далее

    В этом опусе рассмотрим попытку использования алгоритм случайного леса для создания торгового модели для слива денег на примере индекса IMOEX. Используется язык питон и библиотеки pandas и scikit-learn. Модель будет предсказывать сторону закрытие на следующий день, т....Читать далее

В комментариях к своим предыдущим постам увидел довольно много скептических мыслей насчет бэктестинга (тестирования на исторических данных), в духе «на бэктестинге всегда всё хорошо, а в боевом режиме слив».
Я, конечно, на 100% согласен, что
Если на бэктестинге хорошие результаты, то это еще ничего не гарантирует в боевом режиме....Читать далее

В то время как нарастает военная эскалация и валятся акции, в ноябре роботы рубанули +16,5% благодаря девальвации рубля и хорошей волатильности на валюте. Таким образом, за 12 месяцев доходность алгоритмического портфеля на российском рынке составила +47%....Читать далее

Нашел еще две книги по алго, конкретно про парному трейдингу и статистическому арбитражу:
Ganapathy Vidyamurthy — Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis
Andrew Pole — Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques ...Читать далее

В прошлом посте я писал про свой алгоритм для pair trading, который показал очень хорошие результаты на бэктесте на паре BTC — ETH.
За прошедшие две недели я смог проверить его на других парах. Результаты не такие впечатляющие, но в целом стабильные....Читать далее

Делимся нашими результатами за неделю7-8%. 10% за 8 дней Касаемо как данный проект рассматривать в целях инвестирования, есть пассивное есть активное, проект algoinvest больше приближён к системе пассивного инвестирования, тк в нем сам участник не совершает действий, нет задач определения куда цена пойдёт и сравнить работу можно с hft роботами, колебания около 400 криптопар....Читать далее

Люблю, понимаешь, иногда полистать рейтинг лучших трейдеров у Трейдлинк. Иногда попадаются очень интересные истории. Особенно любопытно наблюдать за сеточниками-усреднителями. Их очень легко вычислить по ровной эквити, которая идет вверх под одним углом, но с редкими и глубокими проливами....Читать далее

Подобный топик я уже писал пару лет назад — не снискал популярности. Пост уже затерялся в анналах истории СЛ и было бы неплохо его повторить.
Для начала, не думайте, что какие-то ИИ или НС что-нибудь решат за вас. Этого не будет. Это уже даже почти доказано на других сайтах, где уже несколько лет пытаются приспособить машинное обучение (МО) и НС, в частности, для использования в ТС....Читать далее