Записи по тегу "Вариационная маржа"

ChatGPT и расчет вариационной маржи и доходности по сделкам

Добрый день, наверное уже вторую неделю я интересуюсь формулами расчета доходности на бирже (не простыми где купил, держал и продал, а когда в промежутке между покупкой 1 лота и закрытием сделки, были и дополнительные покупки с целью усреднения и частичные закрытия позиции)....Читать далее

Формула рассчета вариационной маржи на Срочном рынке Московской биржи

Может кому то пригодится, она конечно есть на сайте мосбиржи и спрятана внутри doc файла, но может так найти будет проще
Алгоритм расчёта вариационной маржи на Срочном рынке ОАО Московская биржа
Формула расчета вариационной маржи для фьючерсов и опционов котируемых в пунктах\долларах США: Формула расчета вариационной маржи для фьючерсов и опционов котируемых в рублях:...Читать далее

Как рассчитывается вариационная маржа в Альфа Инвестициях

Может кому то понадобится данная формула
состоит из:
Входящая позиция: Кол-во шт * расчётная цена клиринга (предыдущего дня)
Сальдо сделок: Сумма всех операций за день, куплено(продано) * цена
Исходящая позиция: Кол-во шт * расчётная цена клиринга (текущего дня)...Читать далее

Отрицательная вармаржа по закрытой позиции. Откуда?

Закрыл в 11:50 все ранее купленные фьючи RIM4 в 0. То есть до промклиринга. А после промклиринга каким-то образом получил минус по вармарже по этой позиции. Как это?))
Вход чист 65, все они были проданы в 0 до промклиринга, откуда минус после клиринга?...Читать далее

Как считать вар маржу по вечному фьючерсу?

Приведите пример по формуле на реальных данных, например usdrubf

Расчет вариационной маржи для долларовых инструментов

Вариационная маржа по фьючерсам, в которых есть долларовая составляющая считается дважды за сутки с учетом курса доллара. Курс для расчета вариационной маржи для дневного клиринга определяется в 13:45, а для вечернего в 18:49.
Далее эти рассчитанные значения вар....Читать далее

Некорректная вариационная маржа после промежуточного клиринга

Коллеги, а у вас не наблюдается сегодня проблем с отображением вариационной маржи по инструментам Срочного рынка после промежуточного клиринга, прошедшего в 14 часов? Я смотрю ее в торговом терминале QUIK, и там по некоторым инструментам какая-то дичь транслируется....Читать далее

Расчет вариационной маржи при шорте с разным курсом

Приветствую, кто может помочь с расчетами по фьючу, правильно ли я произвел расчеты?
Стр 15 приложения
Минимальный шаг цены
0,01 USD
Стоимость минимального шага цены
0,01 USD
Пример продажи spyf:
Цена продажи 450, кол 100 при курсе 75...Читать далее

Сделал файл c примером расчета вариационки по контракту, у которого стоимость шага цены привязана к курсу валюты.

docs.google.com/spreadsheets/d/1BJajji0Z5-QFoH0gH4hgjJaCqOJGmDCz_1f8cCi3Fj8/edit?usp=sharing
Можно скопировать таблицу и более подробно разобраться в формулах.
Если вдруг, найдете неточность или ошибку, пишите в комментах, поправлю.
Если вдруг, поддержка какого либо брокера, утверждает, что у вас нарисовался минус по вариационке, потому что прошла валютная переоценка контракта, можете проверить их слова используя этот файл....Читать далее

Как рассчитают по фьючерсу на индекс РТС?

Если после начала торгов на срочном рынке открытая 25 февраля позиция по фьючерсу на РТС будет закрыта, то по какой стоимости шага цены рассчитают вариационку по ней? По той, которая будет соответствовать курсу доллара на день закрытия позиции?