Записи по тегу "Оптимальное F"

Какой размер позиции выбрать, чтобы заработать максимальную прибыль? Алексей Каленкович

Оптимальное f

Коллеги, вопрос по оптимальному f.
Спрашиваю у тех, кто в теме. Все очень просто: см. стр. 54 книги Р. Винса «Управление капиталом».
Вводные: Есть 30 сделок одной системы на фьючерсе РТС (сам придумал), каждая по 1 лоту, торговля внутри дня....Читать далее

Алгоритм критерия оптимизации при настройке ТС под реинвестирование

При настройке ТС есть два подхода

Торговля постоянным объемом.
ММ, как часть от свободных средств (или баланса).

Первый случай хорош тем, что можно видеть величину мат. ожидания используемой закономерности. Казалось бы, что чем оно выше, тем лучше....Читать далее

Риск менеджмент, расчёт оптимальной F по Ральфу Винсу

Вообщем заказал я у Алексея Пахилько программку в экселе, для компановки сделок и расчёта оптимальной F по Ральфу Винсу.
Всё интуитивно просто, вбиваешь сделку через кнопки (макросы), всё считает сама и выдаёт оптимальную F именно по книжке Винса, в классическом её виде, кому нужна, вышлем копию....Читать далее

Математическая задача. Поиск оптимального остатка (решения). Помощь?!

Добрый день, друзья!
Получил на работе задание выполнения формулы оптимальной загрузки банкомата, исходя из стоимости инкассации и средней выгрузки в день клиентами (прием наличных банкоматом в расчет не берется, как погрешность), размещением свободных средств под ключевую ставку....Читать далее

Метод управления капиталом по Ральфу Винсу:оптимальное F

Добрый день.Вот видео, в котором описана суть данного метода.Формулы для расчета в инете найти не трудно.Знатоки, объясните, пожалуйста, следующее: если данный метод по моей ТС выдал максимальную загрузку капитала в 35%, то остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага) и весь риск -менеджмент направлен именно на эти 35% капитала?...Читать далее

оптимальное f, пара вопросов

здравствуйте, напомню формулы:
далее:
1. не понимаю (б):(а) HPR = 1 + доход за сделку
(б) доход за сделку = f*(-сделка/самая убыточная из всех сделок)
по-моему, доход за сделку (б) — это f*(во сколько раз изменилась та часть капитала,...Читать далее

К черту критерий Келли и оптимальное f

Нет оснований считать, что результаты прошлых сделок, по которым расчитываются Келли или f, будут такими же и в будущем. Более того, есть все основания ожидать, что они будут другими, т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих....Читать далее

Вопрос по оптимальному F

Вопрос про оптимальное F. Сразу скажу, что пока глубоко с вопросом не разбирался, поэтому и спрашиваю.
Ральф Винс говорит:
если есть система, которая

вероятность =50%
P/L = 2 (прибыль в 2 раза больше убытка)
то оптимальное f = 0,25

При этом, Винс говорит, что оптимальное F — это доля счета, которой мы входим....Читать далее

Оптимальное F Ральфа Винса.

Оптимальное F Ральфа Винса
«Кто жаждет совершить великое, тот должен рисковать и делать ошибки, не падая из-за этого духом и не страшась себя обнаружить; человек, знающий свои слабости, может попытаться обратить их себе на пользу, но такое удается не часто....Читать далее