Записи по тегу "алгоритмическая торговля"

Коллеги, подскажите, где нахаляву можно взять историческую волатильность бакса по отношении к рублю (ежедневно за несколько последних лет)?

Коллеги, подскажите, где нахаляву можно взять историческую волатильность бакса по отношении к рублю (ежедневно за несколько последних лет)?

Нейросетки ИИ; чему можно и чему нельзя обучить машину

Этот материал я изначально готовил для своих каналов в телеграмме и ВК, а здесь оставил только ту его часть, которая a. описывает в общих чертах мое видение предмета, обсуждаемого в соответствующей недавней статье и комментариях к ней.
b. не содержит секретных секретов...Читать далее

ИИ Нейросетки и алго-торговля

В продолжение (НЕ моего) топика: Как проторговать нейросеть. Много пользы.
smart-lab.ru/blog/1064919.php#comment17339662
1)
Берем сетку из топика автора и запускаем тестирование по Si на H1 c 2019 по 2024 текущую дату
Торгуем по набору фьючерсов(НЕ склейка), перекладка в новый контракт в последний день, ...Читать далее

Модификации моей торговли 2022-2023

Об идее своей первой модификации на основе моей «волатильности» я написал тут еще в начале 2023-го года
smart-lab.ru/blog/870951.php
Правда доработка ее до алгоритма привела даже к несколько иным датам, которые приведены в ссылке. Например, аут 2020-го должен был быть не до 19....Читать далее

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST (END DATE 2024-09-30)

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST c 2017 года

Стратегия AITRUST представляет из себя микс двух стратегий ABTRUST и ABIGTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила данной стратегии в раскореллированности обоих подходов между собой....Читать далее

Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2024-09-30)

Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST c 2017 года

Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой ....Читать далее

Мои итоги сентября и квартала

Начнем с традиционной таблицы
Месячная доходность больше, чем за сентябрь-2024, у меня была только ровно 3 года назад: последний раз в сентябре 2021-го. А результаты за сентябрь по отдельным компонентам, как видно из таблицы, традиционные у меня для ростов «купил и держи» на 2 и более процентов....Читать далее

Мастер-класс «Волатильность - друг или враг инвестора?»

Симбиоз портфельных и алгоритмических подходов в инвестициях. Фильтры в принятии решений.

Мастер классы на программе Финансовые и фондовые рынки ВШБ НИУ ВШЭ

Продолжаю знакомить вас мастер-классами, которые проходят на программе профессиональной переподготовки «Финансовые и фондовые рынки» Высшая Школа Бизнеса НИУ ВШЭ, стартовавшей 20-го мая 2024 года
14 сентября слушатели программы завершили пятый модуль программы из шести и изучили дисциплины: ...Читать далее