Записи по тегу "дельта-нейтральность"

Оптимальный дельта-хэдж проданной опционной позиции Si в TSLab

Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):
Вот такую конструкцию продал на недельных опционах....Читать далее

Нужна помощь в расчете гамма-дельта нейтральной позиции

Сильно не пинайте, с опционами только начинаю разбираться. Стоит задача использовать опционы в парном трейдинге на америке. Пытаюсь разобраться как правильно рассчитать количество опционов в паре.
Например, есть пара GDX*231-GLD*145. Соотношение объемов в паре 1....Читать далее

Опционы: дельта-нейтральная стратегия на неэффективном рынке

План
Строим простую дельта-нейтральную позицию (например стрэддл). Выравниваем дельту каждые N пунктов.
Предположение
Доходность идеи будет на уровне нуля (минус спрэд и комиссия брокера).
Обоснование

утверждение: из стационарных процессов наиболее близко к ценам геометрическое случайное блуждание — исследования Кэндолла в конце 50-х
допущение: поведение цены подчиняется модели геометрического броуновского движения — формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов

СПИКЕРЫ НОК-9: Виталий Калугин,

На НОК-9 Виталий Калугин (KPG) топовый опционный трейдер Урала, частный управляющий и эксперт по хеджированию раскроет одну из знаковых тем 2015 года в докладе «Практика хеджирования корпоративных клиентов от валютных и ценовых рисков с помощью инструментов Срочного рынка Московской биржи»....Читать далее

Галерея гостей НОК-7: МИХАИЛ ГУСЕВ, призер Битвы Титанов-2013, частный трейдер и управляющий: «Тесла-моторс(TSLA) — это жесть а не бумага !!!»

Скромный грааль дяди Миши — временной распад (продажа тэты) и нейтральные позиции, которые он умеет вовремя вывернуть в направленные. Умеет убедить на пальцах, что не нужно досконально знать опционную математику, а достаточно понимать суть инструмента....Читать далее

Обезьяна с гранатой, или зачем некто тарил декабрьские путы

Мегапоза в декабрь-135-пут на фРТС всем буквально плешь проела (здесь и далее тысячи опускаю для упрощения восприятия). Однако, сколько ни смотрел, нигде не видел подробного разбора позиции в ракурсе оценки её возможной результативности. Всё больше — охи, да ахи… А тем временем, тут много чего познавательного....Читать далее

Как "купить" опцион, который нигде не торгуется?

Нужно «купить»* ванилла-колл, на довольно таки ликвидную бумажку на РФ (объем в рублях предполагается с 8-9 цифирками**). Проблемка заключается в том что опций на бирже не существует. На ОТС-маркете переплачивать никто не собирается.
Материальчег на «хитролабе» как то не очень то получилось отыскать ((( ....Читать далее

Торговля на квартальной отчетности: QCOM.

Завтра после открытия рынка QCOM публикует отчет за квартал.
Купила стрэддл:
Buy QCOM Oct12 55 Call $2.93 $293.00
Buy QCOM Oct12 55 Put $3.68 $368.00
..............................................................................Читать далее