Записи по тегу "инверсия кривой доходности"

✅ Инверсия по-российски

Добрый день, друзья!
Многие инвесторы знают о таком индикаторе будущей коррекции рынков как инверсия доходности гособлигаций.
Принцип его действия состоит в том, что в нормальных экономических условиях доходность долгосрочных облигаций выше, чем краткосрочных....Читать далее

Инверсия кривой и дефолт РФ

Недавно в нашем теперь открытом уютненьком тг-канале вспоминали про дефолт РФ в 1998г и мало кто знает, что основным держателем российских гко-офз тогда был всего лишь 1 американский хедж-фонд Long-Term Capital (LTCM), основали который в 94г выходцы из Solomon и нобелевские лауреаты....Читать далее

Кривая доходности и ее предсказательная сила

Текущее инвестирование в облигации противоречит обычному сценарию

Как правило, деньги сегодня стоят больше, чем деньги в будушем. В нормальных условиях этот основной принцип приводит к увеличению доходности, получаемой инвестором от самых коротких сроков погашения до самых длинных, что отражает риск и издержки удержания долга в течение длительного времени — так называемую «премию за срок»....Читать далее

Почему все говорят про инверсию кривой доходности? Объясняемы на пальцах

8 марта вышла новость о рекордном уровне кривой доходности облигаций (103.5 б.п.) — главного индикатора рецессии в экономике США. Расскажем простым языком, что это за индикатор и для чего он нужен.
Но прежде чем говорить по теме, введём несколько хорошо знакомых нам терминов (вдруг кто-то только пришёл на рынок и еще не во всем разобрался)....Читать далее

Мировые новости 10.03.2023

Хедлайны с мировых источников на 10.03.2023:

Акции Credit Suisse обвалились на 6% после задержки публикации отчетности.
За последние 24 часа на рынке криптовалют было ликвидировано длинных позиций на $303 млн, максимум с августа 2022....Читать далее

Инверсия кривой доходности достигла рекордных 103.5 б.п. в среду после того, как Пауэлл сигнализировал о том, что конечный уровень ставки, вероятно, будет выше

Ключевой индикатор рецессии выдал свой самый громкий сигнал после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что базовые процентные ставки, вероятнее всего, вырастут выше, чем ожидалось ранее.
Инверсия между доходностью облигаций США сроком на 2 года и 10 лет достигла рекордных 103,5 базисных пункта во вторник, по данным Refinitiv....Читать далее

Инверсия кривой доходностей облигаций.

Ох сколько уже сказано на эту тему, но стоит еще раз осветить ее смартлабовцам.
Инверсия кривой доходности казначейских облигаций США происходит, когда краткосрочная доходность государственных облигаций США (например, 2-летней казначейской ноты) выше долгосрочной доходности (например, 10-летней казначейской ноты)....Читать далее

Спред между 10-летними и 2-летними трежерис бьет новые рекорды.

🇺🇸 Инверсия кривой доходности
Спред между 10-летними и 20-летними трежерис бьет новые рекорды.
Что ж, комментариев, однако, немного.
В моменте, значение спреда достигло -0,8% ❗️
Фактор все тот же: доходность на 10-летние трежерей снижается (это значит, что их активно покупаю), а на 2-летние продолжает стоять на месте....Читать далее

Инверсия уже -0,65%

🇺🇸 Инверсия кривой доходности
Глубина инверсии кривой доходности между 10-летними и 2-летними трежерями продолжает увеличиваться. Спред уже -0,65%. Официально — это рекорд на предоставленном графике, начиная с 90-х.
Происходит он потому, что доходность на 2-летние госбонды стоит на месте, а на 10-летние падает....Читать далее