Записи по тегу "коэффициент сортино"

3 коэффициента, которые стоит учитывать при составлении портфеля

Прежде чем составить хороший долгосрочный инвестиционный портфель, инвесторам стоит сравнить разные комбинации активов на основе исторических данных (провести бэктестинг портфеля, например, с помощью нашего конструктора). Результаты бэктестинга не могут гарантировать будущий результат, но они дают полезную информацию о выбранном распределении активов с помощью трех финансовых коэффициентов — Шарпа, Сортино и вариации....Читать далее

Купите «альфа-скакунов» в свой портфель!

Всем, кто давно инвестирует на рынке, обычно хорошо известны два следующих факта. Первый – при долгосрочном инвестировании подавляющие большинство управляющих портфелем проигрывают пассивному инвестированию в индексные фонды, после учета их вознаграждений....Читать далее

Шарп и Сортино. Всё, что надо знать о этих коэффициентах.

Коэффициент Шарпа и коэффициент Сортино служат для оценки эффективности и уровня риска торговых систем (а также, портфелей и ETF-ов).
Если две торговые системы (два портфеля, два ETF-а) имеют одинаковые доходности, то предпочтительнее будет та, у которой эти коэффициенты выше....Читать далее