Прошел полный месяц торгов, и мой робот показал +60%
В прошлом посте я просил у вас лайки, на данный пост я потратил 6 часов, которые мог бы потратить на что-то другое. Если вы хотите увидеть следующий пост, где мы уже будем подбирать параметры для нашей торговой системы....Читать далее

В прошлом посте  я анонсировал, что мы обязательно что-нибудь протестируем, но что бы вы могли понажимать кнопки и запустить бектрейдер мне понадобится некоторое время. 
Лайки собраны, поэтому наступает момент расплаты для меня. 
Если у вас есть идеи или уже рабочая стартегия, вы можете предложить ее в комментариях....Читать далее

Существует мнение, что разгонные стратегии — это всегда игромания. 
А если поглядеть на это вот так: разгонная стратегия — это обычная профессиональная стратегия с планово увеличенным риском.
То есть, чтобы сделать разгонную стратегию из обычной трендовой ТС, нужно сделать следующее:...Читать далее

Было ли у Вас такое, что Вы капитализируете прибыль в какой-то системе — и потом жалеете об этом?
Потому что если бы выводили, то заработали бы намного больше.
Следует ли считать, что любая ТС, где капитализация становится невыгодной — это система с чрезмерным плечом (F смещено вправо от оптимального)?...Читать далее

Например, набираем портфель произвольный: только лонг, только шорт или в любой иной пропорции. 
Если вырос — держим дальше. 
Если снизился — переворачиваем в противоположную сторону. 
И так плывём по течению, торгуя только свою собственную эквити и пластично подстраиваясь под её сигналы в виде прибыльных или убыточных дней....Читать далее

Можно ли диагностировать поломку торговой системы следующим образом?
1. Накладываем на эквити коридор из 3 сигм.
2. Поломкой ТС считаем начавшийся частый выход эквити за границы данного коридора? 
Это будет означать, что тот участок эквити, что был ранее, не имеет никакого отношения к тому участку, что наступил далее - начался независимый временной ряд....Читать далее

Только что Laukar написал заметку «Что мы делаем?» , в которой пролил елей на сердца инвесторов. Вроде как устойчиво обгонять индекс невозможно, поэтому смысла в попытках нет — купи индекс и сиди смирно.
Непонятно, зачем так преувеличивать значение индекса....Читать далее

Автор 3Qu неоднократно писал про то, что не обязательно пользоваться в своей работе астрономическими сутками. И что можно считать началом новых суток любой произвольный момент.
Если я правильно понял его мысль, то тогда у нас открываются замечательные перспективы в части уменьшения проскальзывания в инструментах....Читать далее

Стратегии в трейдинге которые генерируют постоянный убыток, имеют низкую глубину прибыли или ее отсутствие.
Стратегии в трейдинге которые имеют плавающий убыток, имеют сильно выраженную глубину прибыли от глубины убытков.
Стратегии имеющие глубину убытка выше глубины прибыли, всегда генерируют постоянный убыток....Читать далее