Пока тезисно, не успеваю полностью:
межбанк на 10.15 прибавил +50 коп к пятнице
— на этой неделе ожидаются длинные китайские выходные (с 1 по 7 октября), что резко осложнит расчеты в юанях и лишит нас некоторых биржевых инструментов. (Свопы вырастут в 10 раз, ближайший ТОМ расчет 08 октября, тода нет)...Читать далее

Январские контракты истекли, экспира прошла как и планировалось, но, полагаю, большинство переложилось за несколько дней...
Экспира #NашGаз-1.23
Одновременно с ней «КуГэГэшка» QGG3:
итак нынешнего дилемма дня, ибо пятница же:
Газоспред 0....Читать далее

Всем привет и  с наступившим
если кратко — то с пиковых значений глобальный контракт упал на 8 долл, а московский всего на 6.5$
из минусов:
— первый операционный убыток, 
— крайне невовремя (новый отчетный период)
— риски маржинкола — (сложность с пополнением в НГ каникулы) а прочность конструкции рассчитана на 75....Читать далее

Всем  привет!
Хотел бы обратить внимание на графическое представление данных для анализа прибыльности контангово/бэквордационных стратегий в долларе.
Как правило, текущая разница между базовым активом и фьючесом представляется в пунктах, реже в % годовых (в основном информационно)...Читать далее

Всем привет!
не прошло и полмесяца и, как предполагалось 3/4 смартлаба,
бэквордация сошла на нет, принеся своим инвесторам свыше 1000% годовых (теоретический расчет был от  120% годовых, но реализовался в разы быстрее)
Поговорим о том что делать дальше ?...Читать далее

Всем привет!
Продолжаем заседание клубы Бэнкинг по-русски.
Вторую неделю трейдерское, банковское и околобанковское сообщество ломает голову откуда взялась системная бэквордация SiZ2-Tom в десятки
процентов годовых и, как следствие, отрицательный своп ТОМ-ТОД...Читать далее

Вчера, за ДВА С ПОЛОВИНОЙ месяца до экспирации, в какой-то момент SiZ2 практически сравнялся c USD_tom — впервые в новейшей истории так сказать.
Полномасштабный график
Рынок не верит в рост доллара ???
Инфраструктурные риски настолько велики ?...Читать далее

Всем привет!
Продолжаю тему бетта-нейтрального (парного трейдинга) в условиях неопределенности на рынке и повышенных санкционных рисков.
Мегадоходностей как в июле-августе уже нет, но все же привлекательные кейсы встречаются, вот сегодня:
полноразмерная картинка...Читать далее

Всем привет
Контанго наконец пробило 200 (только что) и ждем на 175 сегодня завтра...
После перезапуска валютных торгов 3 минуты с 12.28 до 12.31 был шикарный кейс, выдавший бы 0.5% или 300 пп за полдня
более подробно об этой стратегии, ее плюсах/минусах/рисках можно ознакомиться тут:...Читать далее