Записи по тегу "торговые роботы"

Как обновить работающих в бою роботов на новую сборку OsEngine с GitHub. Видео.

Комментарии по крипте от бота

Привет всем.
Запустил бота в начале декабря на крипте.
В целом, кроме того что он сам торгует, он ещё показывает текущее направление движения крипторынка.
Бот анализирует объём и цену, как учил Паша Жуковский.
Но из чата Паши меня выперли без объяснения причин)...Читать далее

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0 (END DATE 2024-12-31)

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0 c 2017 года

Стратегия AITRUST 2.0 в отличие от своего собрата AITRUST представляет из себя микс трёх стратегий: ABTRUST, ABIGTRUST и AHTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам, алгоритмическую торговлю и увеличенную долю вложения в акции....Читать далее

Визуальные интерфейсы источника BotTabPair в OsEngine.

AITRUST 2.0

В прошлом году своим VIP клиентам мы начали активно предлагать нашу комбинированную стратегию AITRUST, которая на 85% включает в себя портфельную стратегию с динамическим управлением ABTRUST под моим управлением, и на 15% -алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST под управлением моего хорошего друга и партнёра Ильи Гадаскина....Читать далее

Bollinger построчно. Индикаторы OsEngine #10

Сегодня посмотрим на довольно сложный индикатор – индикатор Bollinger. В нём несколько серий данных и встроенный индикатор. Поговорим о том, что у него там внутри.
1. Где исходники? Посмотреть исходный код индикатора Bollinger на ГитХаб можно здесь:...Читать далее

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST (END DATE 2024-12-31)

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST c 2017 года

Стратегия AITRUST представляет из себя микс двух стратегий ABTRUST и ABIGTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила данной стратегии в раскореллированности обоих подходов между собой....Читать далее

Тестирование на нормальность распределения или как улучшить качество любой модели в алгоритмическом трейдинге

Мы не знаем, какое распределение заложить основу нашей модели. На картинке тест на нормальность. Очень похоже на плотность бета-распределения. Первое, наверное, что делают, это приводят ее к нормальности, ну и там уже будет куча способов для анализа, от кокса-бокса, до хи квадратов, наверное самое распространенное....Читать далее

Итоги 2024 года 📈💼💰

Доходность стратегии Alfa-Quant за 2024 год — 64,8%.
Доходность стратегии за 4-й квартал — 31,6%.
Доходность за 2,5 года с учетом реинвестирования — 190,8%.
Доходность за последние 12 месяцев — 64,8%.
Средняя доходность за весь период — 51% годовых....Читать далее

Калибровка Не Нормальных Моделей Распределения Цен

Прежде чем запускать калибровку на реальных данных цен, сделал простейший тест — а можно ли его вообще использовать, насколько хорошо он работает?
Калибровка — определение неизвестных параметров для известного распределения, двумя методами — Maximum Likelihood и Bayesian....Читать далее