Записи по тегу "трендовые системы"

Идея встроенного фильтра тренда

Что думаете о таком фильтре тренда?
Открываем 2 счёта.
На счёте №1 запускается трендовая ТС, счёт №2 остаётся пустым.
Далее развилка:
а. Если день прибыльный, то прибыль выводится на счёт №2 и там сохраняется.
б. Если день убыточный или нулевой, то никаких выводов или вводов со счёта №1 не делаем....Читать далее

Какая трендовая ТС лучше?

Привожу примеры эквити 2-х разных трендовых ТС.
Какая из них перспективнее, какую лучше торговать?
1.
2.

Фьючерс на газ - бешеная собака

Почему фьючерс на газ такой «чёткий, дерзкий, как пуля резкий»?
Трендовые системы в такие резкие повороты и короткие тренды вписываются с трудом.
Он только для контртрендовой торговли подходит, похоже.

Вот это болото

Как ощущения от 4-недельного стояния рынка на одном месте?
Ни у кого ломка не началась ещё?
P. S. Понятное дело, вопрос трендовикам.

О трудностях низкой волатильности (много "буков")

Существует ошибочное мнение, что трендовые системы зарабатывают на движениях. Это не совсем точное выражение. На движениях меньше нескольких волатильностей реального таймфрейма (что это такое «реальный таймфрейм системы» – чуть ниже) трендовые системы как раз и не забатывают, а либо в нуле, либо в минусе, размер которого грамотная трендовая система и призвана ограничивать....Читать далее

Наши скромные итоги 2016

Ушедший год был интересным.
По рублевым активам получилась такая эквити:
По долларовым активам получилась такая эквити:
Основная задача, которая решалась в минувшем году, заключалась в перестройке систем так, чтобы можно было загрузить капитал XXX млн....Читать далее

Увольнение роботов

Решил подвести итоги 2016 года отдельно по каждой стратегии. Паттерновые и контр-трендовые стратегии как класс показали лучшую динамику в этом году, чем трендовые по причине низкой волатильности и пилообразных движений на российских фьючерсах на протяжении почти всего года....Читать далее

Ориентиры для трендовых систем на нашем рынке

Осень — подходящая пора для размышлений, рефлексии, ожидания всплесков волатильности, грусти, романтики (нужное подчеркнуть)!
Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней....Читать далее

Запаздывание реакции на идеальные сигналы

В каком-то смысле все системы трендовые. Профит (убыток) — результат изменения цены (тренда). В пределе самая крутая идеальная трендовая система постоянно находится в рынке и переворачивается из лонга в шорт и обратно на локальных экстремумах цены.
Рассмотрим систему, которая совершает в среднем 1 сделку в день на примере обыкновенных акций Сбербанка за шесть лет с 2010 по 2015 года....Читать далее