Записи по тегу "управление риском"

Система или интуиция: что действительно работает в криптотрейдинге?

В эпоху быстрого роста и внезапных падений криптовалют, трейдеры по всему миру ищут золотой рецепт успеха и часто сталкиваются с дилеммой: следовать проверенной системе или доверять своему внутреннему «чутью».
Именно этот вопрос стоит в центре знаменитой книги Куртиса Фейса «Путь Черепах»....Читать далее

Управление рисками в криптотрейдинге: подход доктора Элдера

Александр Элдер — известный трейдер и автор книг по торговле на фондовом рынке, предложил несколько стратегий управления рисками, которые также можно успешно применить в сфере криптотрейдинга.
1️⃣ — принцип 2% риска
Согласно этому принципу, ни одна сделка не должна подвергать риску более 2% вашего торгового капитала....Читать далее

Гусев В. П. "стопы" продаëт за 5000. У Александра Элдера давным-давно всë есть про стопы.

Все ли можно измерить деньгами или погоня за украденным триллионом

Рецензия на книгу: «Погоня за украденным триллионом. Расследования охотника на банкиров» — Александр Лебедев

Моя оценка:

(4 из 5)

На протяжении чтения книги «Погоня за украденным триллионом» я испытывал гадливое чувство брезгливости. Нет, конечно, кто без греха, тот пусть первый бросит в меня камень. Всем приходилось кому-то говорить неправду о качестве товара, недоговаривать при продаже квартиры, не платить налог с оказанной в частном порядке личной услуги и т....Читать далее

Рассуждения о переменном плече

Попробуем решить задачу о переменном плече и принятии решений.
1. Допустим, у нас на счёте 1 млн. руб
2. Берём тренд, эквити загибается вверх.
3. Удерживаем неизменное плечо относительно собственного капитала, например 5, номинал портфеля = 5 млн, и он растёт за счёт прибыли....Читать далее

Взгляд "замылился"

Долго придумывал и сравнивал разные схемы управления капиталом, в ходе чего у меня замылился взгляд.
У кого свежий взгляд, поглядите, вы быстрее поймёте, может быть.
Сравниваем 2 варианта управления переменным плечом в трендовой ТС.
Первая схема...Читать далее

Управление риском в контр-трендовой ТС

Трендовая система исходит из продолжения текущего движения.
Контр-трендовая система исходит из прекращения текущего движения.
В трендовой ТС тэйки длинные и плавающие, а управление риском осуществляется через стоп — потому что движение будет продолжаться....Читать далее

Интервью старое, но интересное и поучительное.

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=15322
Не знаю автора, не знаю, что он делает сейчас, но он говорит, в отличие от инвестбольшинства, очень разумные вещи.

Портфель стратегий или лучшая стратегия

Попробовал систематизировать причины, по которым портфель стратегий, загружаемый деньгами в равных долях, долгосрочно на порядок эффективнее, чем одна стратегия. Даже если портфель стратегий в среднем имеет доходность ниже, чем самая лучшая из используемых стратегий....Читать далее

Сбербанк или доллар? (Регрессионный анализ фьючерсов)

На форуме не раз читал об отрицательной корреляции SRZ8 (фьючерса на акции Сбербанка и USD).
Давайте проверим эту гипотезу, поскольку она интересна в плане управления риском: