Решил я тут написать субботний пост. Только о чем? Допустим о Газпроме. 
Учитывая, что я до этого виртуально немного пообщался с А.Г. и пришел с бара нетрезвым тянет порассуждать и поматифицировать. 
Итак.
Дано: Последняя цена Газпрома 228,0 руб....Читать далее

Есть две акции — Q и U, изменение цены которых во времени — Q(t) и U(t).
Торгуется синтетическая бумага Z, состоящая из Q и U, такая что:
1) все средства торгового счёта постоянно в этой синтетической бумаге;
2) постоянно поддерживается соотношение — 90% средств в бумаге Q и 10% — в бумаге U....Читать далее

Еще один эксперимент № ХХХХ+1. Он проведен исключительно для читателей Смартлаба в благодарность и под влиянием видеотем замечательного блогера Fuck the money.
Допустим, мы решили улучшить свои жилищные условия. И мы размышляем, как лучше взять кредит с точки зрения срока....Читать далее

Правильный подсчёт финансового результата долгосрочного инвестирования выглядит так:
1. Весь период инвестирования (допустим, пожизненный) считается за 1 такт торговой системы.
2. Для каждого дня (!) этого периода считаются средняя цена покупки и текущая цены позиции....Читать далее

Попробовал проделать следующее упражнение:
1. Существует такое понятие как таймфрейм.
2. Таймфрейм — это сумма сделок за некоторый промежуток времени. 
3. То есть таймфрейм — теоретическая конструкция, создаваемая аналитиком, а не объективно существующий параметр изменения цены....Читать далее

Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/579036.php ставился вопрос о способах сравнения волатильности фьючерсов.
В ходе обсуждения участники  сошлись на правильности следующего утверждения:
«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность»....Читать далее