Записи по тегу "ARIMA"

О применимости или неприменимости ARIMA

Пока рыночек пилит, мы тоже попилим чего-нибудь. Данная статься написана по мотивам главы 3 «Time-Series Analysis» из книги «Machine trading» E.Chan.
Все расчеты сделаны на matlab.
Первым делом, берем 5-минутки нашего любимого Сбербанка и разделим на две набора данных, первый набор 01....Читать далее

Кто-нибудь производил нахождения значений ARIMA(p,d,q) для лучшего прогнозирования временного ряда, через ПОИСК РЕШЕНИЯ Excel проверяя точность прогноза при помощи MAPE,MAD,MSE или подобных характерик

Кто-нибудь производил нахождения значений ARIMA(p,d,q) для лучшего прогнозирования временного ряда, через ПОИСК РЕШЕНИЯ Excel проверяя точность прогноза при помощи MAPE,MAD,MSE или подобных характерик

Прибыльны ли модели ARIMA/GARCH? Часть 2

Продолжение. Начало здесь.
Вы, наверное, заметили, что в процедуре вычисления параметров модели, описанной выше, я запоминал действительные предсказанные значения, так же как и предсказания направления приращения цены. Я хочу исследовать предсказательную способность величины приращения....Читать далее

Прибыльны ли модели ARIMA/GARCH? Часть 1

Статья из блога Robot Wealth.
Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе....Читать далее

Добавление и оценка влияния внешнего регрессора BRN6 в модель ARIMA для RIM6 на R

По мотивам поста Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R
Итак, я добавил в ARIMA для RIM6 внешний регрессор — цену на нефть BRN6. И проверил — действительно ли это улучшает модель. Теоретически, должно, так как цена на нефть должна опережать РТС....Читать далее

Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R (Часть 2)

Вчера написал пост Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R
Но в нем было всего 2 сделки. Непрезентативно.
Попробовал сегодня еще раз руками поскальпить, предсказывая цену с помощью R на ближайшие 5 минут. В принципе, заработал 500 р за 17 сделок (34 операции) 1 лотом RIM6....Читать далее

Применение модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R

Продолжаю копать в сторону машинного обучения и применения R для количественного анализа в трейдинге.
Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ
В этом посте я расскажу о применении модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R....Читать далее