Прошедшая неделя, невзирая на высокую волатильность рубля и нефти и на 4 неверных ставки их 6-ти, все же принесла трендовому портфелю PRObonds #3 положительный результат, +0,2% за последние 5 торговых сессий. И накопленные 19,3% годовых, учитывая комиссионные....Читать далее

В подтверждение прогнозов (https://smart-lab.ru/blog/586511.php) — портфель #3, на них основанный. Портфель на истекшей неделе заработал более 2%, достиг доходности в 19% годовых, а все 6 позиций стали прибыльными. В ближайшее время — развитие идей этого портфеля в новом ключе и русле....Читать далее

Первый понедельник 2020 года — это не только шестой выходной день года, но и время пересмотреть спекулятивные позиции. В ориентированном на спекуляции портфеле PRObonds #3 сегодня меняется позиция по нефти, с длинной на короткую. Возможно, это риск, но он оправдан, хотя бы диверсификацией позиций....Читать далее

«Не ВДОшный» Портфель #3 (инструментарий — фьючерсы и гособлигации, включая облигации субъектов федерации) вновь вышел в доходности выше 16% годовых. Это с учетом реальных комиссий. Отношение годового дохода к максимально достигнутой просадке (-4%) держится на уровне четырех....Читать далее

Прошедшая неделя вывела портфель #3 из просадки конца ноября — начала декабря. Радоваться рано, просадка всегда может возобновиться. Но на ближайшие 5 рабочих дней позиции в спекулятивных инструментах останутся прежними. Риск этих позиций, в массе, отражающих игру на повышение глобального фондового рынка, усиливается....Читать далее

На рынке не обязательно ошибаться часто. Для полноты болевых ощущений достаточно одной ошибки. Неделю назад позиция по нефти в портфеле #3 была перевернута из длинной в короткую. Наиболее агрессивный рост нефти пришелся именно на эту неделю, итого -4,9% на отдельную короткую позицию по нефти, или -0,75% на весь портфель....Читать далее

Семинедельная победная серия завершилась. На прошедшей неделе портфель снизился на 0,1%. Наступающая пятидневка – слабо предсказуема по результату. Особенно с учетом повсеместного перехода портфеля в короткие позиции. Доходность, и это уже за полгода с небольшим — 16,1% годовых....Читать далее

Для все еще экспериментального портфеля #3.Ставки остаются почти без изменений. 2 недели назад короткая позиция по золоту была изменена на длинную. Сегодня вновь возвращаемся к короткой позиции. В остальном все по-прежнему. О результатах. Прошедшая неделя стала седьмой подряд прибыльной, а доходность портфеля, с учетом того, что 80% активов размещено в ОФЗ или инструментах денежного рынка, составляет 17% годовых....Читать далее

Спустя 2 с лишним месяца проводим первые изменения в позициях. Длинная позиция по рынку российских акций меняется на короткую, короткая в золоте – на длинную. Обоснование – в опубликованном выше прогнозе. Доходность портфеля на данный момент превышает 16% годовых....Читать далее

Примерно через месяц эксперимент, который тянется уже почти полгода, должен получить (или не получить) физическое исполнение, стать стратегией доверительного управления. Ближайший месяц важен. С одной стороны, доходность портфеля сейчас превышает 15% годовых....Читать далее