Записи по тегу "VaR"

10-Q - VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC

Компания с кодом VAR выпустила квартальный отчет, форма 10-Q
Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/203527/000020352721000010/0000203527-21-000010-index.htm
Дата публикации: 09.02.21 04:35 PM (NYT)

Американский фондовый рынок: Stocks in play 03.08.20

На фоне новостей о покупке компанией Microsoft (MSFT) сервиса TikTok, в пятницу акции технологического гиганта отскочили от уровня поддержки в районе $200, но еще не вышли из зоны накопления.
Благодаря позитивному квартальному отчету акции компании Cloudflare (NET) приблизились к абсолютным максимумам....Читать далее

Народ покидайте ссылки на пример расчета доверительного интервала для значения VaR или ошибка оценки VAR.

Вопросы по волатильности портфеля...

$\sigma=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}a_i^2\sigma_i^2+2\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j>i}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j=1}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{A^TVA},$

Коллеги, добрый день!
Постараюсь быть максимально кратким. Я провожу одно количественное исследование и у меня возникло два вопроса в отношении расчета волатильности портфеля и оценки его VaR. Оба вопроса носят математический характер и связаны с тем, что в качестве исходных данных используется логарифмическая доходность согласно распространенной практике таких исследований и предположению, что цены распределены логнормально....Читать далее

Калькулятор VaR

Наткнулся на отличный калькулятор для расчета VaR, удобно использовать и симпатично выглядит)
Возможность расчета для ТФ меньше дня и куча тикеров
Контролируйте свои риски и будьте готовы к непредвиденным последствиям)
https://www.oanda....Читать далее

Теория. Соотношение «Доходность-Риск» золота (GOLD) в 2016 году

В преддверии понедельника публикую свои расчеты по золоту по торговым дням 2016 года. Аналогичные расчеты по нефти см. здесь:
http://smart-lab.ru/blog/362367.php
http://smart-lab.ru/blog/363847.php
Результаты такие: средняя однодневная доходность (от закрытия сессии предыдущего дня к закрытию дня текущего) небольшая, но положительная: 0,056% или 14,1% в годовом исчислении (252 торговых дня)....Читать далее

Теория. Распределение дней роста/падения для нефти Brent в 2016 году

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.
smart-lab.ru/blog/362367.php
Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность....Читать далее

Теория. Соотношение «Доходность-Риск» для нефти Brent в 2016 году

На выходных после бурной торговой недели решил заняться теорией.
2016 год близится к завершению, самым интересным активом, «королевой года» была Ее Величество Нефть.
Интересно посчитать, параметры риска и доходности при работе с этим активом. Использовались методики RiscMetrics (компания нынче входит в группу MSCI), пионеров расчета VaR (Value-at-Risc)....Читать далее

Танцы с бубном: статистика в оценке рисков

Статья родственника Тимофея? Всё очень по делу, актуально-наболевшее про неработающий западный подход в статистике (тех анализ к нему тоже относится), анти Талеб некий, лично я уже тройку статей на эту тему писал, например
Раз уж всем так понравилось про риск-менеджмент, вспомню одно из заседаний комитета по рискам одной компании....Читать далее

молния!!

а теперь когда вы уже вошли в топик задам свой вопрос)
необходимо рассчитать кофф VAR с 99% вероятностью
правильна ли формула? VAR=среднее %е изменение цены актива* стандотклон *последняя цена актива* 2.33 (кофф для 99% вероятости)
И в таком случае мы получаем VAR=0....Читать далее