Записи по тегу "hft"

Кто-нибудь пробовал тиковые данные из финама прогнать через нейросеть?

Думаю, что даже если нейросеть хорошо предсказывает котировки по тиковым данным, заработать на этом не так просто из-за конкуренции, ликвидности и наличия высокоскоростного соединения. Вроде бы это и есть HFT, где основная проблема не в написании алгоритма, а в том, что я перечислил....Читать далее

Почему FAST и SBE не дружит с VPN. От технаря OSA Engine

В мире высокочастотной торговли (HFT) и других финансовых стратегий, где каждая микросекунда имеет значение, передача данных и задержки могут значительно влиять на результаты. FAST (FIX Adapted for STreaming) и SBE (Simple Binary Encoding) протоколы были разработаны для минимизации задержек и оптимизации передачи данных....Читать далее

Прощание OSA Engine с FIX/FAST и приветствие SBE: Технарь рекомендует

Привет, друзья!
И снова с вами OSAEngine.ru. Сегодня мы рассмотрим, почему FAST-протокол, который долгое время использовался для передачи данных на финансовых рынках, устарел и был заменен более современными и эффективными решениями, такими как SBE (Simple Binary Encoding)....Читать далее

Протокол FIX/FAST: От Технаря OSA Engines

Внимание! Пожалуйста, уберите от экранов всех программистов в финансовой области с опытом менее 15 лет — мы будем обсуждать настоящие чудеса инженерии.
Введение. Протокол FAST (FIX Adapter for STreaming) — это международный стандарт, используемый для обмена данными в реальном времени на финансовых рынках....Читать далее

HASHFLOW

• Основная ликвидность была собрана и идет Range где девиация выше была что может привести к девиации ниже
• Тест WICK на дальнейшую наценку будет хорошей возможностью для входа
• Stop Loss за минимум и держать позицию можно будет до FVG
Не исключено что увидим паттерн AMD...Читать далее

Статистика, графики, новости - 22.04.2024 - 2,7 млрд $ прибыли за квартал! Трейдинг - топ!

Сегодня в выпуске:
— Подробно про американское образование. Цифры.
— Профицит отечественного платёжного баланса
— Какая стоимость нефти нужна саудитам?
— Как дела у TSMC?
Доброе утро, всем привет!
Дорогие друзья, с началом длинных трудовых будней вас....Читать далее

Разбор HFT компаний с российскими корнями

Времена, когда HFT были загадочными канули в лету, и сейчас многие из компаний имеют за спиной опыт, и даже некую репутацию. Прошло уже даже больше, чем лет десять, после их бума и самое время посмотреть на то, что сейчас там происходит, тем более, что Jane Street объявила, что за первые девять месяцев прошлого года чистая выручка от трейдинга у них была больше семи миллиардов долларов....Читать далее

HASHFLOW

На 1W Time Frame зона от которой ждал бы реакцию немного выше текущих значений, а просадку можно будет узнать после закрытия недельной свечи
Источник t.me/nagaevinvest/4473

Декодирование пакетов от тестового FAST UDP Multicast MOEX

Всем добрый день!
Подключился к тестовому контуру FAST от MOEX и возникли трудности с декодированием UDP пакетов, поэтому решил обратиться за помощью к сообществу.
Написал небольшой скрипт на NodeJS для получения данных от сервера FAST.
При попытке вывода получаемых сообщений в консоль вылезают нечитабельные символы (декодирую в ASCII, также проверял UTF8 — там тоже есть проблемы с читабельностью):...Читать далее

Вопрос к знатокам: order_log FAST

Разбираю order log полученным по FAST, цель построить полный стакан заявок.
Что имеем: несколько order_log в формате csv, не полный день, инструмент CNYRUB_TOM, ['id', 'buysell', 'action', 'price', 'volume', 'timestamp']
'action':
NEW — новая заявка;UPDATE — обновление заявки после сделки, соответственно разница между предыдущим объемом UPDATE или NEW и новым это объем сделки сделки;...Читать далее