Курс USD/RUB уже который месяц находится в канале, который еще и начал сужаться
Волатильность курса снижается
Но волатильность месячных опционов с августа перестала падать
Месячные коллы растут по отношению к 6-месячным
Похоже, что рынок готовиться к движению....Читать далее

Приближающееся Рождество в купе с низкой реализованной волатильностью создает благоприятные условия для продажи опционов на USD/RUB.
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%....Читать далее

Тимофей Мартынов выделил мне бесплатный билет на первую Московскую Опционную Конференцию, которая пройдет 21 марта в Москве (подробности здесь), и я хочу его подарить тому, кто первый даст правильный ответ на вопрос в конце этого топика.
Сергей Седов (ОЛМА) и я выступим с докладом о фьючерсе на Индекс волатильности российского рынка RVI....Читать далее

Этот пост посвящен фьючерсу на российский индекс волатильности RVI Московской Биржи.
К моменту написания поста фьючерс еще не запущен (торги не проводятся). Однако индекс RVI уже рассчитывается — его текущее значение, исторические данные, методику расчета и проч....Читать далее

Вычисление подразумеваемой (implied) волатильности – задача хоть и не тривиальная (требуется знание численных методов), но весьма простая. К тому же  мы всегда имеем уникальное единственное решение – значение волатильности для заданного опциона. С исторической (historical) волатильноcтью дела обстоят несколько сложнее....Читать далее