31 марта 2024, 09:06
Среднее время в позиции и средняя сделка по инструментам
Годовой этап трансформации в сторону тупых алгоритмов завершен.
Сел проверять, настолько ли тупаны тупые как задумывалось.
Первое число — среднее время в позиции в календарных днях.
Второе число — средняя сделка.
Сел проверять, настолько ли тупаны тупые как задумывалось.
Первое число — среднее время в позиции в календарных днях.
Второе число — средняя сделка.
NG 3,7 0,019
SV 29,2 0,032
GD 15,6 0,011
BR 9,5 0,014
GZ 4.6 0,009
MX 8,9 0,009
SR 4,7 0,01
RI 6,8 0,01
SF 8,1 0,009
NA 7,6 0,013
Si 11,5 0,008
Eu 11,8 0,008
CR 11,5 0,01
СМИ: в Европе обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военных
ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинско...
Кай Лёд, имхо вверх. индекс доллара вниз. спрос большой, Трамп сказал что ограничивать экспорт СПГ не будет. тут туземунить будет имхо конечно
Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций ГК «Астра»
Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций ГК «Астра» с «Держать» до «Покупать»
📌Целевая цена повышена с 578 до 612 руб. на горизонте 12 мес. ...
Производство минудобрений в России в 2024 выросло на 6% до рекорда «Мы произведем более 63 млн тонн минеральных удобрений всех видов — это абсолютный рекорд со времен Советского Союза. Абсолютный при...
Производство минудобрений в России в 2024 выросло на 6% до рекорда «Мы произведем более 63 млн тонн минеральных удобрений всех видов — это абсолютный рекорд со времен Советского Союза. Абсолютный при...
Трансмашхолдинг поставит 118 вагонов пригородных пассажирских поездов в 2025 году для РЖД «118 вагонов», — рассказал он об объеме заказов электричек от РЖД.По словам Лошманова, в 2024 году количество ...
Трансмашхолдинг поставит 118 вагонов пригородных пассажирских поездов в 2025 году для РЖД «118 вагонов», — рассказал он об объеме заказов электричек от РЖД.По словам Лошманова, в 2024 году количество ...
Коплю на мечту🎩,
ТАК ЭТО ЧИТЕРСТВО!
Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги — Шадаев «Мы понимаем сейчас развитие собственных больших площадок. Это касается платформ с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна альт...
JetLend сообщает о подтверждении рейтинга кредитоспособности от «Эксперт РА» 📣Мы рады сообщить, что Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании ООО «ДЖЕТЛЕНД» на...
но основная мысль — Грааль в коротких сделках?...
неее тут идея в длинном правом хвосте и коротком левом. А также более менее равномерной плотности распределения во времени. То есть чтобы система держала прибыль и резала убыток — по сути философия трендовой торговли.
С уважением
тогда по другому...
то что Вы почти мгновенно режете убыток видно, но то что у Вас идет равномерное распределение плотности — не вижу…
ну полностью равномерного не получается конечно, такое только на HFT возможно наверное или каких-нибудь сеточников с Шарпом > 3 до первого шухера ))
Вообще трендовые системы по идее должны иметь толстый правый хвост и выбросы по годам вверх как раз это и отражают, а вот равномерная плотность убыточных как раз то что и требуется. Отсюда, возвращаясь к теме топика я бы смотрел на прибыльные и убыточные отдельно, а не как средняя, характер их распределения может быть абсолютно разный.
С уважением
— для понимания рентабельности перевести в % от ГО;
— для понимания величины тейка перевести в пункты цены.
Но в пунктах цены нельзя сравнить эффективность торговли на разных инструментах. Поэтому я предпочитаю такие цифры получать в варианте % от ГО или % от среднего дневного торгового диапазона (High-Low).
Поскольку у вас удержание позиции существенно больше дня, то я бы посоветовал вам оба варианта, так вам легче будет анализировать и выводы делать насчет сравнительной эффективности.
Проиллюстрирую свою точку зрения на данных по вашим же расчетам. Если под термином «средняя сделка» вы подразумеваете средний тейк в % от цены входа, то получим такую картину (тикер — прибыль в % от ГО):
NG = 8,39; SV = 22,83; GD = 16,7; BR = 6,8; GZ = 5,1; SR = 5,6; RI = 5,6 и т.д. по списку...
Вот такое представление данных дает возможность судить об эффективности торговли как отдельного инструмента, так и в сравнении с другими фьючерсами, оптимизировать структуру распределения средств по инструментам и проч.
Дальше продолжать дискуссию не буду. Похоже мы сильно по разному смотрим на эти вопросы.
Возможно что я что-то не понял или ответ мне был неточный. В любом случае у меня нет интереса тему продолжать.
1. Лично я считаю капитал от текущей рыночной оценки акций и фьючерсов. Так поступают почти все, кого я знаю достаточно давно, то есть люди опытные и привыкшие контролировать риск. Расчет относительно ГО — опасная практика, часто приводящая к избыточному риску. К тому же неудобная в портфельном случае.
2. Ничего о критике я вообще не писал. Только о том, что Ваш подход к рынку сильно отличается от подхода автора, но Вы этого не поняли сразу и об этом не задумались, даже когда Вам об этом сообщили.
Вы, кстати, проигнорировали мои два вопроса (своеобразное алаверды к вашему первому комментарию) — что кроме ГО является задействованным капиталом в сделке на фьючерсах? И про «тейков в сделке может не быть»? Ответ на второй вопрос мне искренне непонятен.
Я не отношусь к кругу «всех, кого вы знаете достаточно давно, то есть людей опытных и привыкших контролировать риск» (если это был троллинг в мою сторону, то очень интеллигентный, ничего не скажешь) — банально хотя бы по той причине, что мы не знакомы. Но это не означает, что контролировать риск в терминах ГО на фьючерсах невозможно. Абсолютно без разницы в каких единицах контролировать максимально допустимую просадку если верно переводить пункты цены в нужную размерность. Вопрос традиций и привычки, либо используемой методологии.
Согласен, что не понял сразу про различие подходов, когда понял — дискуссию закрыл, хотя вопросы, честно говоря, остались, но это уже мои проблемы.
1. по существу торговли удержание акций от фьючерсов не особо отличается. И там и там нужна какая-то часть капитала для поддержания позиции. В одном случае называется ГО. В другом — начальная и/или минимальная маржа. В эпоху маржинальной торговли всё это игра в слова (часто, но не всегда, конечно).
2. терминология, которой мы тут пользуемся (средняя сделка и пр.) устаканилась в биржевом трейдинге давно и всеми, кто в теме, понимается одинаково.
3. Когда мы с вами сколько-то лет назад общались, у вас не было бэктестов, вы по каким-то своим причинам не видели смысла делать бэктесты по историческим данным. Делали только прогнозы. Если это и сейчас так, то, пока вы не проделаете бэктесты своих прогнозов с максимально дремучих времён, вы не поймёте важность этих разговоров про среднюю сделку и пр. Нужно пройти этот шаг. Он в трейдинге (для нас) — база.
1. Я не могу догадываться что имеет собеседник ввиду своей фразой — я только вижу саму фразу. Был конкретный вопрос и ответ на него. Игра в слова тут не причем. Сумма задействованных средств на фьючерсе — это ГО, но никак не цена входа. Отсюда и пошло недопонимание в разговоре.
2. Я не в вашей тусовке и взгляд на цену и ее движение у меня нестандартный для вас. Поэтому и задаю вопросы, чтобы говорить на одном языке и не понимаю что может быть обидного в вопросах. А в «устаканенных истинах» считаю некоторые вещи минимум спорными. Это мой взгляд.
3. Этот вопрос сложный и дискуссионный. С момента нашего давнего общения многое изменилось в моем подходе, но суть осталась таже — прогнозирование. Дорога, которую обычно все используют — не единственная, чтобы добраться до цели. Делать как все — не всегда идеальный рецепт для успеха. Слова «кто в теме», «не поймете» и проч. — просто пропущу, думаю повода для ерничества не давал, так что в них не кроется желание задеть. Как давно написали вы сами — критерий один — это прибыль на счете.
Никогда не видели, как негодуют ГО-счетоводы, когда биржа или брокер его повышает? Особенно если это приводит к маржин-колу.
Хорошо. Замнем для ясности. Тем не менее — спасибо за диалог.
я торгую без тейков и с 13 года ни одного минусового года. Капитал на сделку при оценке систем определяется как произведение количество вовлеченного в сделку актива на его текущую цену.
Заранее скажу, если используется плечо, то используемый капитал может быть больше, чем исходная сумма на счете.
Но это уже не о системах, а об управлении капиталом.
Добавлю, вообще, понятие «сделки» для более-менее содержательных систем и, тем более, для портфелей, сильно размывается. Системы типа «один раз купил-один раз продал, но на все выделенные деньги» как-то помаленьку вымываются. И мы переходим к анализу подневной эквити.
основная проблема оценки прибыли по ГО заключается в том, что достоверных данных о величине прошлого ГО у вас нет, так как ГО может менять как биржа, так и брокер, в зависимости от текущих событий на рынке. Также у вас нет уверенности в том, что в условном завтра расчет ГО по инструменту будет равен текущему.
Кроме того, имеет смысл учитывать, что даже при неизменной методике/формуле расчета ГО от биржи и невмешательстве брокера, разница между стоимостью ГО в районе цены предыдущего клиринга и стоимостью ГО в районе максимального/минимального лимита составляет Х2.
Если вы рассчитываете доходность (и просадку) от номинальной стоимости контракта, вы избегаете обеих проблем, как с прошлым, так и с будущим.
А дальше, получив искомую величину доходности или доходности к риску ;) сможете посчитать допустимое для себя плечо, сравнивать различные системы между собой, независимо от инструментов или инструменты, независимо от систем.
Диалог произошел из-за недопонимания сторонами конкретики диалога со стороны оппонента.
Проблема с величиной ГО на бэк-тестах очевидна и мне понятна, хотя и там можно извернуться, но не суть. В данном случае же были результаты реальной торговли, это меняет дело — на мой взгляд. Измерять можно что угодно и в чем угодно, это ясно, главное выдерживать эту концепцию последовательно. Мне понятнее результаты торговли в обычном представлении — а именно в терминах рентабельности (прибыли на использованный капитал). Ведь не случайно всегда результаты сравнивают с инфляцией, депозитами или иным бенчмарком. Получив ответ про «процент от использованного капитала» я и начал дальше толковать от этого представления. Когда разобрался — остановил диалог, тем более что у нас «гранаты разной системы».
У каждого свой подход, который более понятен и удобен. К примеру, я когда анализирую торговлю за период и структуру результатов по тикерам рассчитываю: % от общего итога (долю), среднюю прибыль/лот (в пунктах цены, в % от среднего ТД и в % от ГО). Чтобы считать еще и по ГО достаточно тащить дополнительно всего один массив. Низкий % от среднего ТД позволяет понять что система начала мельчить и надо кое-что менять.
PS Вопрос, оставшийся без ответа в том диалоге: как может быть сделка на фьючерсах без тейка? Утверждение такое прозвучало, но без объяснения. Вы, как я понимаю, из этой же тематической тусовки, буду признателен за пояснение. Это не стеб, действительно — не могу представить такой способ торговли фьючерсами.
Про тейк-профит разговора не было, шел разговор про сделки. В этом смысле тейк = take = брать — разница цен входа/выхода, думаю это логично, поскольку термин «тейк» не имеет четкого определен в терминологии.
Если вы так нервно относитесь к вопросам, не проблема — больше у меня не будет к вам вопросов.
Хотел сначала вам тоже в ответ из гугла цитат каких-нибудь тривиальных понаписать, но не считаю это достойным.
Засим хочу закрыть наше общение.