Diamond
Diamond личный блог
31 марта 2024, 22:18

Склейка фьючерсных контрактов в TradingView

Если вы пользуетесь TradingView, то явно сталкивались с такой проблемой, как гэпы на графике, возникающие при экспирации фьючерсных контрактов. Выглядит это так:

Склейка фьючерсных контрактов в TradingView

Если вы тестируете торговые системы на таком графике, то эти гэпы могут сильно вам навредить, потому что они будут давать ложные сигналы, такие как этот:

Склейка фьючерсных контрактов в TradingView

Здесь гэп дал ложный сигнал BUY, за которым позже последовал ложный сигнал SELL и общее движение против открытых позиций составило 9%. TradingView позволяет убрать эти гэпы с графика, для этого нужно открыть график любого фьючерса, нажать на нем правой кнопкой мышки и в настройках отметить чекбокс Adjust for contract changes:

Склейка фьючерсных контрактов в TradingView

Если открыть эти настройки на графике биржевого инструмента другой категории (например, на графике акций), то этого чекбокса не будет. Теперь посмотрим, как это повлияло на результаты бэктеста используемой торговой системы. Таким был результат с гэпами:

Склейка фьючерсных контрактов в TradingView

А таким он стал без гэпов, на «правильном» графике:

Склейка фьючерсных контрактов в TradingView

Торговая система не стала убыточной, винрейт изменился слабо и доходность упала почти в 2 раза. При этом вырос профит-фактор: он был 2.403, а стал 3.69. Заметно сократилась максимальная просадка с 49.69% до 21.42% и на графике пропала впадина посередине. Торговые сигналы на графике без гэпов стали адекватными и система больше не пытается из-за экспирации переворачиваться из лонга в шорт и обратно:

Склейка фьючерсных контрактов в TradingView

Надеюсь, это простое и понятное решение оказалось полезным для вашего трейдинга.
5 Комментариев
  • Никто
    31 марта 2024, 22:32
    В этот трейдингвью столько напихали что ни в какие ворота чтоб пользоваться. Тупо график хотя бы даже глянуть, подвигать сделали нормально.
  • Никто
    31 марта 2024, 22:36
    И вот что, как можно отображать график без гепов если они реально есть.?
  • Fairman
    01 апреля 2024, 08:32
    А вы понимаете за счёт чего достигается ликвидация гэпов? Это просто в день, предшествующий экспирации, ТВ тупо подтягивает котировки следующего фьюча в левую часть графика, что напрочь убивает логику торговли по алгоритмам.
    Такой подход лишь визуально удаляет гэпы на графике и не приносит никакой пользы

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн