Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе USD/RUB? Сравнение

 Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



Теперь посмотрим что было бы если бы мы следовали сигналам. Берем в расчёт, то что сигналы приходят вечером. Тогда изменение цены по этим сигналам будет считаться для Бэктеста на следующий день. 

Результат,-
1) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



2) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций физических лиц по фьючерсу USD/RUB



Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц с 2018 по середину 2023 года, то потеряли бы почти весь капитал, а если бы следовали позициям  юридических лиц, то увеличили бы капитал в 1,4 раз. 

А вот как выглядят на цене сигналы юридических лиц. 

Зеленый цвет — юридические лица оптимистичны, мы покупаем
Красный цвет — юридические лица пессимистичны, мы продаем

3) Цена фьючерса USD/RUB с сигналами юридических лиц


Вот платформа  для аналитики открытого интереса с сигналами www.mscinsider.com/ 
ТГ канал, — t.me/MSCinsider

Пост там где больше инфы,- smart-lab.ru/blog/1003409.php

С уважением,

Андрей