Как спрогнозировать поведение цены на завтра уже сегодня?

Друзья, Go Invest рад снова приветствовать вас. С сегодняшнего дня на постоянной основе мы решили делиться с сообществом своими сценариями на фьючерсы MX, Si, RI на предстоящий торговый день. Интерпретация данных предыдущих торговых дней, наш опыт и возможности торгового терминала — все это позволяет быть готовыми к следующему дню. По умолчанию делаем несколько сценариев: 1-2 сценария на рост, 1-2 сценария на снижение, 1 сценарий — массив.

Заранее постараемся ответить на возможные вопросы к данной публикации.

Зачем так много сценариев? Трейдинг подразумевает работу с вероятностью возможного наступления того или иного сценария. И для нас подготовка к следующему дню – это построение плана как и в каком месте совершать сделки при возможных сценариях развития цены.

Как это помогает в торговле? К примеру, есть зона интереса на покупку или на продажу. Наша задача дождаться, когда цена придет в эту зону, и на основании модели (паттерна) совершить сделку. Это помогает дисциплинировать свои действия.

Фьючерс MX на индекс мосбиржи. 10 мая 2024 с открытия биржи был импульсный трендовый день на стороне покупателя. 13 мая 2024 — реверсный день с тестированием поддержки № 4 (рисунок 1). 14 мая 2024 — двухъядерный день с равными объемами на уровнях 346500-346775 и 347025-347375. 15 мая 2024 был трендовый день с тестированием поддержки № 2. Последние три дня идентичны по своей сути. Везде в первой половине дня идет снижение, то есть тестирование поддержек — поиск защиты покупателя с дальнейшим ростом после клиринга. Надо отметить эффективность покупателя снижается и дневные объемы падают.

Рисунок 1: Два сценария на рост. Поддержки 347450-347725, 347050-347250, 346500-346750. Сопротивление 349225-349725.

Сценарий с пробитием уровня 349725 и импульсным ростом маловероятен, так как вчера рост был без коррекционного движения. Поэтому рассматриваем рост цены от поддержек.

Рисунок 2: Два сценария на снижение.

Фьючерс Si на валюту рубль-доллар. 13 мая 2024 с начала торгов был импульсный трендовый день на стороне продавца. 14 мая 2024 года формировался массив и покупатель не смог закрепиться выше уровня сопротивления 3 (рисунок 3). 15 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца.

Рисунок 3: Сценария на рост. Сценарий 1 подразумевает снятие ликвидности ниже зоны поддержки и уход в массив с дальнейшим пробитием сопротивления 2. 

Рисунок 4: Сценария на снижение. Наиболее вероятный сценарий на сегодня дальнейшее снижение или массив между поддержкой 1 и сопротивлением 1.

Фьючерс RI на индекс РТС. 13 мая 2024 был импульсный трендовый день на стороне покупателя, цена вышла из восходящего треугольника, сформированного на дневном графике рисунок 5. 14 мая 2024 произошел второй тест поддержки № 3, сформированного объема предыдущего дня с возвратом цены к цене открытия. 15 мая вновь трендовый день на стороне покупателя без коррекций наторгованного объема на уровне 117830-118050 (Поддержка 1). Последовательность данных событий говорит высокой вероятности продолжения трендового движения на стороне покупателя. 

Рисунок 5: Дневной график фьючерса RI.

Рисунок 6: Два сценария на рост. Сценарий 1 дальнейшем ростом маловероятен, так как вчера рост был без коррекционного движения. Поэтому рассматриваем рост цены от поддержек.

Рисунок 7: Сценария на снижение. Сценарий 3 рассматриваем последовательного падения цены через проторгованные массивы.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.