Stanis
Stanis личный блог
16 мая 2024, 13:03

iMОEX / RGBI - кросс-арбитраж


График в дневках лишних слов не требует.
Оба фьючерса иллюстрируют обратную зависимость.
Такая же картина на других фреймах.
Точки входа/выхода и переворота — по правилам ТА.
Как барометр  рыночных настроений, тоже нормальный индикатор.

iMОEX / RGBI - кросс-арбитраж
47 Комментариев
  • А как вы в квике два графика накладываете?
    • Никто
      16 мая 2024, 13:27
      FORTSовик, один по левой шкале, в редактировании
    • Pablo76
      16 мая 2024, 13:44
      FORTSовик, да хоть пять. Добавляете инструмент и вперед. Главное, чтобы шкала цен одна была, если инструментов больше двух.
      • Марина Самохина
        16 мая 2024, 16:11
        Pablo76, Главное, чтобы шкала цен одна была
        ну например корреляцию Si и Eu невозможно отслеживать на одной шкале при разнице в цене всего 8%. покажите мне 5 активов, корреляцию которых можно увидеть на одной/двух шкалах. посмотрите как это сделано у tradingview
        • Pablo76
          16 мая 2024, 16:15
          Марина Самохина, без проблем )
          Можем вывести на один график все шесть фьючерсов BR. Именно это я и имел в виду, говоря об одной шкале. Масштаб цен должен быть сопоставимым. Если масштабы не сопоставимы, то только два инструмента.
          • Марина Самохина
            16 мая 2024, 16:18
            Pablo76,  Если масштабы не сопоставимы, то только два инструмента
            да. и только так )
        • Pablo76
          16 мая 2024, 16:16
          Марина Самохина, и как это сделано на других платформах, я прекрасно знаю. Вопрос был про Quik.
          • Марина Самохина
            16 мая 2024, 19:53
            Stanis, ты че все доказать-то хочешь???
              • Марина Самохина
                16 мая 2024, 21:27
                Stanis, 
                смешной ты
                странный гуманитарий )))
                  • Марина Самохина
                    16 мая 2024, 22:04
                    Stanis, главное, чтобы был результат
                    вот именно. результат который нужен мне могу получить только я. твой результат это пародия )))
              • Владимир С.
                19 мая 2024, 09:00
                Stanis, в принципе через свой индикатор в квике можно построить сразу спред между несколькими инструментами, учитывая нужные веса каждого. Кажется у меня даже есть такой. Если вам пригодится, дайте знать, поищу у себя.
                  • Владимир С.
                    19 мая 2024, 11:14

                    Stanis, индикатор оказался с лицензией. поэтому чтобы не нарушать прав, даю ссылку на автора (цена символическая 300руб) — pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html

                    Протестировал на 4 фьючерсах (CNYRUBF + CNY-6.24-CNY-9.24-CNY-12.24). Можно задавать веса каждому фьючерсу через «умножить на коэффициент веса». Формула спреда может быть любой по идее.

                      • Владимир С.
                        19 мая 2024, 12:02

                        Stanis, можно любой набор активов взять в этом индикаторе, которые есть в Квике. Делить тоже можно актив1 на актив2

                        Для любого актива сейчас сел для Trading view аналогичный индикатор написать, чтобы с учетом ставок (кэрри) посчитать некую справедливую оценку такого спреда. Глянуть болтание вокруг нее спреда. Будет ли смысл от этого не знаю)

                      • Владимир С.
                        19 мая 2024, 12:22

                        Stanis, ru.tradingview.com/script/nQNvqnCs-t4-fbyuchersa-spred-tablitsa/

                        Набросал. Спред 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4 или 1/2-3/4 можно считать.

                          • Владимир С.
                            19 мая 2024, 12:40
                            Stanis, интересно еще понаблюдать за спредом, построенным как свечи. Для бОльших таймфреймов будет актуально, наверно.

  • Dream Drama
    16 мая 2024, 13:17
    этож неликвид
      • Dream Drama
        16 мая 2024, 15:02
        Stanis, если бы я не провел какое-то время пытаясь там набрать позу, то может и не говорил, вот стакан. где ликвид? 
          • Dream Drama
            17 мая 2024, 10:56
            Stanis, ну, дальше спорить не буду. У кого-то стакан наполовину пуст у кого-то наполовину полон 
      • Мурен(а)
        16 мая 2024, 20:32
        Stanis, в этот раз Aleksey Uverskiy прав. Потому что ликвидности для связки фьючерс rgbi-6.24 и офз достаточно. Но для арбитража rgbi-6.24 и imoex недостаточно
          • Мурен(а)
            16 мая 2024, 21:27
            Stanis, не оба. В фьючерс imoex можно 10млн руб запихнуть и даже выйти по стопу с минимальным проскальзыванием, а в rgbi-6.24 можно работать только лимитками
      • Владимир С.
        19 мая 2024, 09:06
        Stanis, а в связку ртс-си не надо mix подмешивать разве?
  • Никто
    16 мая 2024, 13:40
    Не понял, любят же опционщики непонятки кидать
    • Pablo76
      16 мая 2024, 13:45
      Мямля, а это не про опционы
    • Pablo76
      16 мая 2024, 13:48
      Мямля, хотя можно и опционами такое расхождение проторговать.
      Но я бы не советовал! Никаких гарантий схождения или ожидаемого расхождения после входа в позицию нет. Разъехавшиеся графики в течение жизни фьючерсов могут так и не съехаться.
      • Никто
        16 мая 2024, 14:06
        Pablo76, вот именно, на каком этапе их схлопывать или разъезжать, единственно перекрещивание пусть утрировано, тогда когда закрывать. Ерунда короче, голову забивают глупостями.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн