Торговые сценарии по инструментам MX, Si и RI на 3 июня 2024 года

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Предыдущая неделя была медвежьей с эффективностью -5,4% (731 тиков). Открытый интерес за этот период  снизился несущественно, на 5122 контракта.

А теперь по порядку. 27 мая 2024 был трендовый импульсный день на стороне продавца с формированием массива, выступившего в качестве сопротивления 3 и 4 (рисунок 1). 28 мая 2024 — нейтральный день. Цена перемещалась между ближайшей поддержкой и сопротивлением. 29 мая 2024 — нейтральный-экстремальный день*. Наибольший объем был на уровне 330000-330625, образовав поддержку 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). Данный объем создал восходящее движение и завершился на сопротивлении 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). 30 мая 2024 был нисходящий трендовый день с повторным тестированием сопротивления 3 (рисунок 1) и пробитием поддержки 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 2) разместилась на уровне 324875-326025. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 1 (рисунок 1), так как объем торгов составил максимальное значение за действующий контракт — 87601 контракт. Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 1), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку.

В течение последних двух недель идет нисходящий тренд; продавец действовал технично, каждое сопротивление было защищено и были пробиты вновь образованные поддержки. Под словом технично мы подразумеваем  образование массива с дальнейшим переходом в импульсное движение (рисунок 2). Вероятность продолжения нисходящей тенденции на этой неделе высока, но стоит следить за сопротивлением 1 (рисунок 1), как мы писали выше.


Рисунок 1: Сценарии на рост.


Рисунок 2: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема.

Рисунок 3: Сценарии на снижение. 

Фьючерс Si на валюту рубль-доллар. За предыдущую неделю торги по фьючерсу прошли почти без изменений -0,13% (114 тиков). Открытый интерес за этот период уменьшился на 484492 контракта. 

Пройдемся по хронологии. 27 мая 2024 был трендовый импульсный день на стороне продавца. 28 мая 2024 года — восходящий трендовый день с образованием поддержки 4 (рисунок 4). 29 мая 2024 был трендовый импульсный день на стороне покупателя с объемом выше среднестатистического, который составил более 815 000 контрактов. 30 мая 2024 на протяжении всего дня был массив. Покупатель смог закрепиться выше уровня поддержки 1 (рисунок 4), который сформировался в зоне стоимости предыдущего дня. 31 мая 2024 года нисходящий трендовый день с тестом сопротивления 2 (рисунок 4).

Рисунок 4: Сценарии на рост. Сценарий 2 — массив в диапазоне между сопротивлением 1, 2 и поддержкой 1, 2.

Рисунок 5: Сценарий на снижение.
 

Фьючерс RI на индекс РТС. Предыдущая неделя была медвежьей с эффективностью -4,95% (584 тиков). Открытый интерес за этот период  снизился на 15108 контрактов. И важно принять во внимание следующее наблюдение. Когда цена на инструмент падает и открытый интерес снижается, происходит фиксирование позиций: продавцы фиксируют прибыль, покупатели — убытки. Поэтому есть вероятность, что рынок готовится к обратной тенденции. 

27 мая 2024 — трендовый импульсный день на стороне продавца с формированием массива и сопротивления 5 (рисунок 6). 28 мая 2024 — нейтральный день. Цена двигалась между ближайшей поддержкой и сопротивлением. 29 мая 2024 был реверсный день с образованием поддержки 1 (рисунок 7 обзор 30 мая 2024) на ценовом уровне 115000-115200, где наторгованный объем был выше среднестатического значения за час торгов. Это повлекло за собой восходящее импульсное движение. 30 мая 2024 — нисходящий трендовый день с пробитием поддержки 1 (рисунок 7 обзор 30 мая 2024).  31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 8) разместилась на уровне 113110-113460. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 1 (рисунок 6), так как объем торгов составил максимальное значение за действующий контракт — 111000 контрактов. Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 6), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку.

Рисунок 6: Сценарии на рост.


Рисунок 7: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема. 

Рисунок 8: Сценарии на снижение.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

___________
* цитата «Neutral-extreme day» из книги «Разум над рынками» Джеймса Далтона: «цена закрывается на максимальном или минимальном экстремуме за день, что указывает на гипотетическую «победу» в битве за контроль в дневном периоде между покупателем и продавцом «другого периода».