конец эпохи

Вот и подошёл к концу жизненный цикл алгоритма который я слепил в далёком 2013м году прочитав 'Биржевой трейдинг' Кургузкина.  Работал исключительно на Si. И хорошо работал собака. Когда отключили свифт он конечно дал просраться (на закрытие пятницы он стоял в шорт по баксу и видно как он в связи с этим слил и это при том, что в моменте 'бумажная' просадка была в разы больше), но боты не читают новостей, а вмешиваться в его работу как показал опыт — себе дороже. На картинке график доходности за десять лет со стартовых 100 000р. Размер позиции из расчета 20% от депо при ГО прибитом гвоздями и равном 5000р (я пытался сделать его динамическим но ничего хорошего не вышло).




Что имею сказать по результатам промышленной эксплуатации:

1) «алгоритмы со временем перестают работать». Наверное перестают. Этот-же перестал потому как фьюча по доллару больше нет. Но алгоритмически он впахивал до последнего дня. Как и второй, который был построен на другом индикаторе. Единственная проблема с которой мне пришлось столкнуться, это выбор размера позиции. На всём протяжении использования ее приходилось уменьшать т.к. просадки со вренем росли вместе с волатильностью. Собственно исключительно беспощадное урезание размера позиции (на старте она составляла безумные 70% от депо при ГО 1200р) это позволило выскочить в начале 22го с сухими штанами.





2) «все алгоритмы давно испаханы вдоль и поперёк искать там нечего». Наверное нечего. Но первый построен на одном из самых древних индикаторов вообще без оптимизации (только фильтр отсекающий вход на вечёрке), второй на чуть более новом и с оптимизацией. Почему-то никто из участников не увидел, а я увидел. Я гений? Сомневаюсь.

3) «Бумажный доход и реальный — сильно разные вещи». Физически не возможно (по крайней мере я не смог) спокойно отпускать автоматику в работу когда она в один день сливает больше чем ты способен заработать за всю жизнь каторжным непосильным трудом. Единственный способ борьбы — не смотреть результаты вообще. Ну или ограничивать размер позиции. Я остановился на втором. Но программы глючат. Из-за этого тслаб пришлось обвешать кучей скриптов которые позволяли вовремя выявлять сбои, но каждое вмешательство неизбежно приводило к тому что ты видишь текущее состояние. Это невыносимо.

4) «Мат.ожидание наше всё». Отчетный период у меня был собственно в размере активного фьюча. Было три года из десяти или в нуле или в минусе. Психологически — крайне некомфортно. Сидишь и думаешь 'а может алгоритм перестал работать?'.  'А вот ты за год уже слил кучу денег, давай сохраним что есть?' — и тут рынок меняется и просадка отбивается двумя сделками а потом идет плюс в космос. И ты никогда не знаешь — будет космос или п-ц.  Собственно именно мысль о мат. ожидании я почерпнул у Кургузкина. Не нужно гнаться за всеми сделками в плюс, главное что в сумме они дают прибыль. Это критически важное знание без которого алгоритмическая торговля на мов взгляд превращается в казино. Указанные алгоритмы выжимали прибыль меньше чем в 40% сделок.





Последнее: «инвестиции наше всё». Со спекуляцией я завязал. Скажу честно, это нервотрёпка в эффективном варианте окупается наверное только в рамках организации, когда ты не отвечаешь своей жопой. А на свои, простите, только акции без плечей. Купил себе и куришь бамбук. Хоть чего там твориться, больше чем вложено — не потеряешь. Это как с 40 градусной жары зайти под кондей, балдёж просто непередаваемый.

А лучше вообще держаться от всего этого подальше. Работа на дядю за зарплату, что может быть прекрасней? :)