19 июня 2024, 18:36

Отрицательная вармаржа по закрытой позиции. Откуда?

Закрыл в 11:50 все ранее купленные фьючи RIM4 в 0. То есть до промклиринга. А после промклиринга каким-то образом получил минус по вармарже по этой позиции. Как это?))

Вход чист 65, все они были проданы в 0 до промклиринга, откуда минус после клиринга?

Ri вар маржа вариационка Вариационная маржа Срочный рынок FORTS

Михаил Заволока

с 4 октября 2022

10 Комментариев

gelo zaycev
19 июня 2024, 18:49
странно, все спрашивают (а почему большинство не теребят" менеджеров) она у нас «высшая каста? в последние времена они стали по „прилежнее“, а то бояться назвать добавочный или Ф.И.О) типа олигархи, а потом понимаю,… это по аналогии как с Казино( намутят, а потом бояться на улицу вЫходить).знают что тут дело не чистое.....

Звоните им! пусть они нас бояться… а что за брокер то ?( Финам, БКС, Солид, ВТБ, Газпромбанк ? эти хоть „вид“ показывают, что они порядочные типа…
0
- Михаил Заволока
  19 июня 2024, 18:54
  gelo zaycev, брокер БКС, но вар.маржу не брокер считает, а биржа. Я полностью правил расчёта маржи не знаю, увидел странность и вот хотел спросить.
  +1
  - gelo zaycev
    19 июня 2024, 19:25
    Михаил Заволока, типичная их «отмастка»(верьте им больше),
    а как же тогда Риск-менеджер в любой момент может зайти к вам на счет (заметьте без вашего пароля) и расширять лимиты ( а потом опять забирать )...,
    если не знаете, что такое (лимиты по деньгам у Риск-менеджеров, тогда я понимаю«вашу слепую веру)про расчет маржи биржи…
    0
wrmngr
19 июня 2024, 19:03
Это нормально для фьючей с валютной составляющей. Окончательный финрез известен только после основной торговой сессии
+1
- Михаил Заволока
  19 июня 2024, 19:07
  wrmngr, это ж ришка по ней ведь валютная составляющая в споте, а в самом фьюче этой составляющей нет. Или не так?
  Ну в итоге после основной торговой сессии так и начислили стоимость позиций минус варжмаржа. То есть реально -17к получилось после промклиринга.
  0
  - wrmngr
    19 июня 2024, 19:13
    Михаил Заволока, котировка фьюча в пунктах, стоимость пункта 0.02 доллара США.
    +4
    - Михаил Заволока
      19 июня 2024, 19:27
      wrmngr, Ага, понял, вижу www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.24 что Стоимость шага цены (то есть 10 пунктов фьюча) равна сейчас два цента умножить на официальный курс 0.20 * 82.6282 = 16.52564 .
      Получается на разность курсов как раз уменьшили вар маржу после пром клиринга.
      Помножил Стоимость позиций на отношение разности курсов и получил ровно то, что они посчитали:
      346488*(82.6282-87.0354)/87.0354 = -17545.066876236524
      
      А так сразу и не видно в спецификации контракта инфы про эти 0.02 цента. Большое спасибо, теперь всё понятно!
      +1
SellBuySell
19 июня 2024, 19:29
Баксовый фьюч, вот и пересчитали по курсу, так бывает когда долларовыми фьючами торгуешь, это не только к фртс относится
0
- Михаил Заволока
  19 июня 2024, 19:30
  SellBuySell, да, понял это, просто с виду он не баксовый. Вот NG и BR котировка в баксах, а тут рубли, поэтому я думал что он просто рублёвый.
  0
  - SellBuySell
    19 июня 2024, 19:34
    Михаил Заволока, на бирже, да и в жизни, век живи, век учись ©
    0