Коннектор OsEngine FIX/FAST для фондовой секции Мосбиржи: зачем нужен, что позволяет и чем отличается от других профконнекторов к MOEX
Итак, для начала новость: в OsEngine теперь есть возможность подключиться к торгам на Мосбирже с использованием FIX/FAST. На днях получили официальную сертификацию для коннектора MoexFixFastSpot. Код коннектора можно посмотреть на Гитхабе.
Рассмотрим, что это за протоколы такие
В условиях современной фондовой торговли скорость и надежность передачи данных играют ключевую роль для участников рынка. Протоколы FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) являются важными инструментами для эффективного взаимодействия с Московской биржей (Мосбиржей). Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций. Рассмотрим, зачем нужны эти протоколы в торговле, что они позволяют и чем отличаются от других профессиональных коннекторов Мосбиржи.
Зачем нужны FIX/FAST протоколы на Мосбирже?
FIX и FAST протоколы широко используются в фондовой секции Мосбиржи по следующим причинам:
Высокая скорость передачи данных: FIX и FAST протоколы оптимизированы для минимизации задержек, что важно для алгоритмической и особенно высокочастотной торговли (HFT).
Стандартизация и совместимость: FIX протокол является международным стандартом для обмена финансовыми данными, что упрощает интеграцию с различными торговыми системами и платформами по всему миру.
Надежность и безопасность: эти протоколы обеспечивают высокую надежность и безопасность передачи данных, что важно для точного исполнения ордеров и минимизации рисков.
Что позволяют FIX/FAST протоколы?
FIX и FAST протоколы предоставляют широкий спектр возможностей, которые важны для профессиональной торговли:
Реализация сложных торговых стратегий: Поддержка отправки и получения ордеров, получение рыночных данных и уведомлений о сделках в режиме реального времени позволяет трейдерам быстро реагировать на изменения рынка.
Оптимизация алгоритмической торговли: Высокая скорость передачи данных позволяет трейдерам и инвестиционным компаниям разрабатывать и применять сложные алгоритмы, что обеспечивает конкурентное преимущество на рынке.
Повышение эффективности работы: FIX/FAST протоколы облегчают взаимодействие между различными участниками рынка, снижая операционные затраты и упрощая процессы.
Чем отличаются коннектор FIX/FAST от других профессиональных коннекторов к MOEX?
Московская биржа предлагает несколько различных протоколов для подключения к своим торговым системам. FIX/FAST протоколы имеют свои уникальные особенности и преимущества по сравнению с другими вариантами. Кроме FIX Мосбиржа предоставляет еще популярные варианты:
Протокол MOEX Plaza II
Описание: собственный протокол Московской биржи, обеспечивающий прямой доступ к торговым и информационным системам биржи.
Особенности: высокая скорость и производительность, но менее стандартизирован по сравнению с FIX.
Применение: используется для получения и отправки рыночных данных, выполнения ордеров и управления торговыми счетами.
TWIME (Trading and Workflow Interface for Moscow Exchange)
Описание: протокол для прямого подключения к бирже, обеспечивающий высокую производительность и низкую задержку.
Особенности: ориентирован на специфические требования Московской биржи и не является международным стандартом.
Применение: широко используется для взаимодействия с торговыми системами и управления торговыми операциями.
Сервис SIMBA
Скорость и производительность: SIMBA разработан для обеспечения высокой скорости и производительности в системе Московской биржи. Он оптимизирован для обработки большого объема транзакций и минимизации задержек. Позволяет получить рыночные данные с меньшей задержкой по сравнению с FAST.
Ориентация на внутренние стандарты: SIMBA является внутренним протоколом Мосбиржи и строго соответствует ее архитектуре и требованиям. Это делает его высокоэффективным в рамках биржевой инфраструктуры, но требует глубокого понимания специфики работы Мосбиржи для правильного использования.
Шлюз ASTS Bridge
Производительность: ASTS Bridge протокол предлагает высокую производительность и низкие задержки, что делает его подходящим для работы в системах Московской биржи. Он поддерживает быструю обработку и передачу данных между различными компонентами биржевой системы.
Специфичность: в отличие от международных стандартов, таких как FIX, ASTS Bridge, является внутренним протоколом, разработанным специально для работы с архитектурой Мосбиржи. Он предназначен для обеспечения надежной и эффективной коммуникации внутри биржевой экосистемы и не используется за ее пределами.
FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) и его основные преимущества
Стандартизация: FIX является международным стандартом, что упрощает интеграцию с глобальными торговыми системами и позволяет использовать одинаковый интерфейс для работы на различных биржах.
Гибкость и адаптивность: протоколы FIX/FAST легко адаптируются под различные торговые системы и стратегии, предоставляя универсальные инструменты для участников рынка.
Совместимость: FIX/FAST протоколы поддерживаются множеством торговых платформ и систем управления ордерами (OMS), что облегчает их внедрение и использование.
Широкие возможности настройки: FIX/FAST протоколы предлагают широкие возможности настройки и адаптации под конкретные нужды трейдеров и инвесторов, обеспечивая гибкость в реализации торговых стратегий.
Поддержка мультиактивов: FIX протокол поддерживает обмен данными для различных типов активов, включая акции, облигации, деривативы и валюты, что делает его универсальным решением для мультиактивной торговли.
OSEngine и его роль в создании единого интерфейса
Необходимо отметить, что в контексте OsEngine, различия между протоколами сводятся к минимуму, так как система предоставляет слои абстракции над низкоуровневыми API торговых площадок.
Поэтому в идеальном мире можно использовать любой коннектор для прямого доступа к бирже (Plaza 2/Twime/FIXFAST). В реальности выбор будет определяться, исходя из требований по скорости, стоимости подключения и удобства использования на конкретной инфраструктуре.
Также стоит упомянуть, что на рынке доступны различные решения для подключения к Мосбирже по протоколам FIX/FAST. Среди этих решений наш коннектор выгодно выделяется прежде всего стоимостью (ноль рублей) и открытостью исходного кода. Мы программируем капитализм в России с любовью.
Рис.: Азы программирования капитализма и коммунизма
Спасибо за внимание! В следующих статьях подробно расскажу, где брать информацию, как подключиться к тестовому серверу, как настроить для торгов и вообще, как это сделано с точки зрения разработчика.
OsEngine: github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
Timeoutы почти нигде не используются — может в случае проблем с сетью подвиснуть и долго висеть, потому что по умолчании большое время ожидания.
p.s.
Другой вопрос, а зачем это нужно, у вас есть робот которому позарез нужно именно такое подключение и на других он не работает.
В общем по нормальному так не делают, если нужна скорость и надежность.
Пример
public override string ToString() { return $"8={BeginString}\u00019={BodyLength}\u0001" + GetHalfMessage(); }Это хорошо выглядит, НО не быстро работает.Должно быть, типа так, это будет быстрее.
Это в общем то должно быть понятно почему, так как это элементарно.
public override string ToString() { StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.Append("8=").Append(BeginString).Append('\u0001'); sb.Append("9=").Append(BodyLength).Append('\u0001'); sb.Append(GetHalfMessage()); return sb.ToString(); }В общем большое спасибо за совет, обязательно добавлю в список на оптимизацию.
— ну вариант на С++ подобный первоначальному тоже не будет работать быстро
Хотя в принципе и пофигу, больше комментировать не буду, тем более что я в «чорных» списках врагов Оби-Вана.
мне в первом топике не дали высказаться, так как есть ограничение на комменты
хотел сказать, что коннектор все таки FIX, фаста там все таки нет. Простой транзакционный протокольчик FIX для мос биржи. С мосбиржевским FAST работать он не особо будет вроде
Насчет комментариев — вроде доступны всем без ограничений. И еще раз спасибо за статьи по FIX — помогли разобраться.
И за это придется отдельно доплачивать
Пинг можете прикинуть, если оформите тестовый доступ к протоколам FIX на сайте мосбиржи. Примерный +-, если интересуют миллисеки, не микросеки