Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov личный блог
07 сентября 2024, 09:31

Сделки на MOEX без биржевой комиссии для пассивных заявок мэйкеров, создателей ликвидности

Их объявили так давно, что не упомню. Но до сих пор нет полной ясности.
smart-lab.ru/vopros/1057363.php

Нулевую комисиию биржа даёт мэйкерам, тем, кто «создаёт ликвидность». Т.е. на заявку продажи с ценой выше текущего бида на покупку или на заявку  покупки с ценой ниже текущего оффера (аска) на продажу. Зато тэйкерам, «потребителям ликвидности» назначается биржевая комиссия в двойном размере.
Фокус в том, что подавая лимитную заявку, мэйкер может легко промахнуться, т.к. между отправкой заявки из Quik'а и её приходом на биржу проходит не менее 0.2 сек и за это время очередь заявок может сильно измениться. Поэтому в Quik'е ввели специальный тип «пассивные заявки», которые либо принимаются на бирже в очередь заявок как лимитные, либо биржей отвергаются, если их цена попадает на немедленное исполнение — по рынку.

В Справке Quik'а об этом можно прочитать, открыв пункт Справки
Раздел 5. Торговые операции клиента
  Ввод заявки
    Окно «Ввод заявки»
Такую заявку можно подать через диалог «Ввод заявки», выбрав в поле «Условие исполнения» значение «Только пассивная».

Тем не менее, в последнем обновлении Quik'а файл справки info.chm от 25.06.2024 не содержит о таких заявках сведений для алгоритмической торговли через Quik Lua.
Открываем в Quik'е  пункт Справки
Раздел 6. Совместная работа с другими приложениями
  Импорт транзакций
    Фиксированный формат файла импорта транзакций
      Формат tri-файла с параметрами транзакций
и в описании параметра EXECUTUION_CONDITION не находим ничего подходящего.

Только Гугл на запрос «QUIK EXECUTION_CONDITION» выдаёт ссылку forum.quik.ru/forum10/topic8139/
где обсуждается этот вопрос.
Вадим Никитин 05.07.2023 08:55:14 ...
для английского языка
Код

local order = {}
order[«TRANS_ID»]            = «1»
order[«CLASSCODE»]           = «SPBFUT»
order[«ACTION»]              = «Order entry»
order[«Trading account»]     = ************
order[«Buy/Sell»]            = «Buy»
order[«Type»]                = «Limit»
order[«Class»]               = «SPBFUT»
order[«Security»]            = «SiM3»
order[«Price»]               = «60000»
order[«Quantity»]            = «1»
order[«Execution condition»] = «Book or cancel»

Можете попробовать.

И ещё, на всякий случай отмечу, что у такой заявки будет выставлен флаг passive_only_order, который сохраняется при любых дальнейших операциях с ней.
Поэтому, например последующая перестановка заявки на цену, которая возможно приведёт к её немедленному исполнению будет отклонена.
В общем, при любых действиях пассивную заявку следует считать пассивной заявкой:)
Что интересно, используется параметр «Execution condition» вместо EXECUTION_CONDITION.
Далее следует обещание разработчиков это исправить.
А пока что нигде нет расшифровки числового кода для флага passive_only_order.

В файле QLUA.chm от 25.06.2024 Версия 11.3 содержится невразумительное
passive_only_order NUMBER Поле для получения параметров по западным площадкам.
Если имеет значение «0», значит значение не задано.
На странице arqatech.com/ru/support/files/ — ничего нового.
Нет в мире совершенства.
5 Комментариев
  • Stanis
    07 сентября 2024, 10:02
    можно уточнить у АРКА ТЕКНОЛОДЖИ напрямую отдельным запросом.
    тут вряд ли кто ответит компетентно.
    сам ставлю календарные лимитки — без проблем.
    про «Только пассивная» и не знал вообще (((.
  • Сиделец
    07 сентября 2024, 12:06
    если бы был еще вариант подачи заявки чтобы она откладывалась до тех пор пока не сможет быть поданной пассивно…
    Столкнулся с тем что в фонде ликвидности в стакане маркетмейкер и пассажиры ставят огромные заявки с минимальным спредом — между ними хорошо если еще один шаг цены, и там часто не тот тип который нужен чтобы пассивно упасть на хвост. Хочешь купить/продать, а воткнуться так чтобы дождаться за день и получить бесплатно трудновато.
  • Al Bax
    07 сентября 2024, 12:49
    На кой черт вам обсуждать комиссию биржи при такой волатильности?

    Тем кто крутит биржей важно знать ваши заявки с реальными деньгами!
    Вот откуда эта тема
    А не любовь к наполненному стакану!!!

    Ещё раз — представьте что вы крутой с миллиардом.
    Ваш стакан это какой нить Мечел
    Вы то повышаете то понимаете курс акций вымывая реальные деньги
    Вот для чего вам необходимы лохи ставящие свои заявки и стопы.
    А директору биржи голубой Астон Мартин

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн