DAMAN
DAMAN личный блог
17 сентября 2024, 18:09

Ну что, а теперь пора? )

Вставать в арбитраж по юаню?

Шорт вечный фьюч и лонг декабрьский контракт. 350 пунктов, как с куста.

2.8-3% за три месяца, без риска, весьма недурно. 11.2% годовых здесь и сейчас в валюте.

И это минимум, без учета возврата фьюча в контанго.

Да и не факт что на схлопывание разницы уйдет полные три месяца, думаю сожрут куда быстрее и раньше, может быть уже и на этой неделе.

Или как? Лениво и не интересно? Что думает ресурс делающий деньги на бирже?

Вечный кст к ба стоит крайне близко, фанданинг минимален либо могут и вовсе развернуть в пользу шортов.

Камон гайз, или никто не в деле так как лосей в акциях все пасут а кэша нет? ))))
63 Комментария
  • Кузьма
    17 сентября 2024, 18:15
    отнеси в банк бабки под 20% но в рублях
      • Himmel
        17 сентября 2024, 18:35
        DAMAN, всё для вас. 30млн в месяц без комиссий межбанк
          • Himmel
            17 сентября 2024, 20:20
            DAMAN, кто?
              • Himmel
                17 сентября 2024, 22:34
                DAMAN, что не носить туда сюда ))
      • qppq
        18 сентября 2024, 21:06
        DAMAN, видимо не по тем предметам хорошо учились, считай зря жизнь прожили, но раз живите ещё все впереди
          • qppq
            21 сентября 2024, 11:11
            DAMAN, конечно рассудит, туп**б))), причем очень очень скоро, успей денежки вывести иначе не успеешь😆
  • К.О'Тяра
    17 сентября 2024, 18:36
    я просто лонгану декабрьский CNY опционами
      • К.О'Тяра
        17 сентября 2024, 18:45
        DAMAN, всегда наливают по цене чуть выше теоретический
  • Владислав
    17 сентября 2024, 18:36
    Ваш английский удивляет. Или это не английский??? На каком языке Сэр вы пишите? Очень много не понятных слов…
  • Zoran
    17 сентября 2024, 18:41
    ага, фанданинг минимален :)
      • Zoran
        17 сентября 2024, 18:45
        DAMAN, за 2 недели он сожрал ваши гипотетические 300 пунктов
          • Zoran
            17 сентября 2024, 18:56
            DAMAN, тут скорее наоборот надо вечный покупать. Пару дней назад вечный равнялся декабрю, и было самое лучшее время встать на сторону фандинга.
  • Сeм
    17 сентября 2024, 18:44
    Интрадей фарцуем. Акциев купим пониже… раза в 2
  • Дюша Метелкин
    17 сентября 2024, 18:49
    Не первый раз вижу вот это «не считая возврата контанго».
    Вы его как раз посчитали — когда спред схлопнется
      • Дюша Метелкин
        17 сентября 2024, 19:02
        DAMAN, неважно.
        Если вы работаете арбитраж — это не играет никакой роли в подсчёте потенциальной прибыли
  • Дюша Метелкин
    17 сентября 2024, 18:50
    Учитывая неттинг ГО, там куда больше 12%
  • К.О'Тяра
    17 сентября 2024, 18:54
    Бэквордация в 12м знатная однако 
      • К.О'Тяра
        17 сентября 2024, 19:03
        DAMAN, да, но проще либо своп купить либо опционами — самый жирный профит будет, если идея выгорит
        • Дюша Метелкин
          17 сентября 2024, 19:04
          К.О'Тяра, а лонговать дальний опционами — это покупать путы?
          • К.О'Тяра
            17 сентября 2024, 19:21
            Дюша Метелкин, колы
          • К.О'Тяра
            17 сентября 2024, 19:07
            DAMAN, а я наоборот — опционы предпочитаю и уже подтарил
            свопами не баловался раньше
  • OptionTrader
    17 сентября 2024, 18:59
    Прежде чем планировать такую стратегию, посмотрите послезавтра схлопнется ли бэкворд по ВФ-(SI-9.24).  Если схлопнется, то и на других инструментах за день или в день экспиры можно такое проворачивать. Но может и не схлопнуться. Наблюдаем.

      • OptionTrader
        17 сентября 2024, 19:50
        DAMAN, как вариант, сишка достигает значение межбанка, а вот ВФ переставляют, да еще и знак фандинга меняют. Но это все теории. Истина будет послезавтра. Просто во всем этом бардаке мало статистики накоплено. Еще пару экспир, и будет ясно как на этом заработать.
          • OptionTrader
            17 сентября 2024, 20:04
            DAMAN, сишка тут просто аналогия для рассмотрения. Сейчас время диких расколбасов. Биржевой спот (юань-рубль) и межбанк (доллар-рубль) живут своей жизнью. А вот фучи (ВФ и кварт) что хотят, то и вытворяют.

            Очень даже запросто в паре ВФ юань-кварт фуч декабрь может сохраняться бэкворд до самого декабря. И тот вариант, что вы предложили, просто разорит по фандингу.
    • Дюша Метелкин
      17 сентября 2024, 19:03
      OptionTrader, куда он денется? Там же фиксинг одинаковый
      • OptionTrader
        17 сентября 2024, 19:35
        Дюша Метелкин, тогда это легкий заработок, завтра после вечернего клиринга продать ВФ и купить Si (бэкворд, скорее всего, завтра тоже будет). И разница послезавтра в кармане. Но я уже ни в чем не уверен. Просто хочу понаблюдать.
    • Zoran
      17 сентября 2024, 19:04
      OptionTrader, не схлопнется, т.к. заявку на конвертацию уже не принимают. ИМХА заявку можно подавать только за 3 дня до экспирации.
    • К.О'Тяра
      17 сентября 2024, 19:04
      OptionTrader, по юаню CNYRUB же есть, зачем вечный смотреть…
      • OptionTrader
        17 сентября 2024, 19:40
        К.О'Тяра, потому что автор предлагает ВФ юань на квартальный фуч юань арбитражить (делает ставку, что cny-12.24 из бэкворда в контанго перейдет). ГО меньше на конструкцию.
    • К.О'Тяра
      17 сентября 2024, 19:28
      OptionTrader, не схлопнется… кажется я понял, почему они не схлопываются — потому, что держателю Si могут налить USDRUB, а он торгуется только на ОТС — там цены и спред говенные, сейчас напр 89.4/92.2

      CNYRUB — другое дело, он торгуется… но только до 12 октября (но это не точно)
      • Zoran
        17 сентября 2024, 19:36
        К.О'Тяра, если речь про экспирацию квартального, то точно схлопнется с официальным межбанком на дату экспирации. Если же речь про схождение вечного с квартальным, то схождение будет только на 3 день до экспиры квартального — потом как ММ решит.
        И да, Сишка расчетная - USD не нальют.
        • К.О'Тяра
          17 сентября 2024, 21:42
          Zoran, так в том-то и дело, что межбанк — это и есть ОТС цены. А они говенные. А вечный с ними схлопываться НЕ обязан в отличии от квартального.

          Поэтому квартальные за сентябрьскими — все будут В БЭКВОРДАЦИИ до самой экспиры. Если, конечно, США не продлят «лицензию» для НКЦ и Мосбиржи.
          • Zoran
            17 сентября 2024, 22:10
            К.О'Тяра, все верно, согласен.
            Насчет вечного да, он схлопываться с квартальным не обязан, но каждый квартал ближе к экспире он сходится. Думаю это из-за возможности конвертации держателями за 3 дня. ММ не нужны такие риски, даже с учетом запретительных комиссий.
            • К.О'Тяра
              17 сентября 2024, 22:17
              Zoran, квартальник сходится со спотом, да… НО уже сейчас Si сходится с ОТС-спотом (ну или как там его назвать), а CNY декабрьский уже стремится туда же. Поэтому и бэквордация. И она — не схлопнется, только расти будет!
              • Zoran
                17 сентября 2024, 22:33
                К.О'Тяра, Согласен, CNY уже догнал спот. Но с баксом 19 числа будет веселуха. Сейчас Сишка 90832, а курс ЦБ 91,4292. Экспира по новой спецификации происходит по курсу ЦБ. Думаю 19 числа ЦБ переставит курс на уровень Сишки. Учитывая дырявый межбанк это реально. Либо Сишка выстрелит.
                • OptionTrader
                  17 сентября 2024, 23:07
                  Zoran, вся толпа сейчас заточена на то, чтобы завтра, как только установят курс ЦБ на 19 число, затариться по полной сишкой. Что то я сомневаюсь, что всем просто так дадут нажиться. 
  • Zoran
    17 сентября 2024, 19:02
    Если устраивала ставка 18 годовых в валюте на пару месяцев надо было неделю назад брать замещайку в евро:
    Облигация ГазКЗ-24Е (RU000A105C51)
    сейчас доходность уже сдулась до 11% годовых
  • А. Г.
    18 сентября 2024, 01:18
    А проценты разве в валюте, а не в рублях? В рублях у Лонг Сбербанк или Газпром — шорт декабрьский фьючерс на него же гораздо больше 2%.
  • Кирилл Вдовин
    18 сентября 2024, 12:17
    На самом деле вариаций несколько. Сам промышляю таким 1,5 года.
  • Владимир Левшов
    18 сентября 2024, 14:00
    Сидим на заборе наблюдаем что будет завтра
  • Кирилл Вдовин
    18 сентября 2024, 14:34
    То ли все решили бабосиков срубить, то ли грядет что то великое на Юане. Кукл решил тянуть рейтузы пока швы не разойдутся.
  • Кирилл Вдовин
    19 сентября 2024, 16:29
    Кто пережил растяжку?
    Siz4 — UsdRubf тоже намечается хороший профит.
      • Кирилл Вдовин
        19 сентября 2024, 17:29
        DAMAN, насколько я могу помнить такой растяжки никогда не было. Обычно 3600-3200. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн