Модельный портфель стратегии АЛЬФА СКАКУНЫ (AHTRUST_MODEL)
Данная стратегия строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются моей собственной разработкой, о которых в общих чертах я не раз писал и рассказывал на конференциях. Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию — портфель может включать не менее 5 эмитентов. Это новая реализация АЛЬФА СКАКУНОВ.
БЭК тест с 2013 года стратегии даёт следующие показатели (данные будут обновляться по мере проведения дополнительных тестов):
✅ Ожидаемая доходность: 25% годовых
✅ Волатильность: 27% в год
Для сравнения — индекс MCFTR (на том же горизонте):
✅ Ожидаемая доходность: 9% годовых
✅ Волатильность: 13% в год
Долгосрочная расчётная BETTA стратегии по отношению к MCFTR равна0,76
Если в качестве безрисковой ставки использовать исторические долгосрочные темпы инфляции 8% годовых, то:
✅ расчётный коэффициент ШАРПА равен 0,64, и это в 10 раз больше чем MCFTR на том же горизонте
✅ расчётная Альфа Дженсена по отношению к индексу MCFTR составляет 4% годовых
На текущий момент тестируются дополнительные фильтры, которые могут уменьшить волатильность и отсечь периоды больших падений российского рынка.
АЛЬФА СКАКУНЫ в новом варианте с ноября 2024 будут добавляться в портфели VIP клиентов автоматически. Высокая волатильность в них компенсируется другими классами активов.
Ссылка для копирования данной стратегии будет размещена только для подписчиков моего закрытого телеграмм канала ABTRUSTOPSEC. Входной порог на текущий момент 500 тысяч рублей.
Рекомендация и предупреждение! Стратегия является агрессивной, и лучше её использовать как дополнение к стратегия ABTRUST. Инвестиционный горизонт не менее 3-х, а лучше не менее 5-ти лет. Разумное распределение между стратегиями по моему мнению выглядит следующим образом:
✅ ABTRUST — 80% капитала
✅ AHTRUST_MODEL — 20% капитала
Или ещё вариант с добавлением алгоритмической стратегии ABIGTRUST:
✅ ABTRUST — 70% капитала
✅ AHTRUST_MODEL — 15% капитала
✅ ABIGTRUST — 15% капитала
