Как понять предел оптимизации параметров стратегии?
Как известно, каждая торговая стратегия зависит от набора чисел, т/е. параметров. Мы можем оптимизировать их и подбирать устраивающие нас комбинации. Известны рекомендации подбирать параметры так, чтобы небольшое их изменение не приводило к большому изменению результата торговли. Вопрос — до какой степени имеет смысл уточнять оптимальное значение параметра?
Допустим, мы тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?
С одной стороны, стоит, вблизи максимума меньше вероятность уйти на склон.
С другой стороны, оптимизация оч часто вообще бессмысленное занятие, т.к. она находит максимум именно отрезка истории, на кот проводится оптимизация, и этот максимум часто не имеет никакого отношения к будущей реальности.
А в чем проблема, если даже найти после запятой пятое число самое оптимальное? Или за это засмеют в кругах оптимизаторов?
Бери лучшую оптимизацию и смотри не на красоту линии, а просадки и куски где она была не оптимальной. Именно на этих отрезках все черти сидят. Ну и остальное — стопы, проскальз, комисс проверь по намеренно ухудшенным условиям.
MoscowTrades, линию эквити можно так любую оптимизировать, что бы стоячком стояла. Но она сглаживается и от красоты картины упустишь куски линии где большой шум с просадками.
На общие критерии проверки не надо смотреть, т.к. это твои деньги, твои результаты будут. А именно разберись с участками где эквити хромала и из-за чего.
Хотя. Если для красоты. И так сойдет.
тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?
Если речь идет о временных диапазонах, то я бы искал значения, кратные физическим целым. То есть если таймфрейм минутный, то кратный 60, если 5-минутный, то кратный 12 и так далее.
В целом надо смотреть на природу «значения». В идеальном случае оптимизация может и не понадобиться ;)
Если система имеет реальный эдж, то она должна быть эффективна и устойчива в широком диапозоне оптимизируемых параметров. И да, системы на простых индикаторах типа СС в принципе не могут быть эффективными, поэтому пример не корректный.
MoscowTrades, тут важно понимать, что оптимальные параметры для торговой системы на будущее нельзя вычислить точно, можно только вычислить какую-то их приблизительную оценку, которая является случайной величиной с некоторым матожиданием и дисперсией. Если ты не знаешь, какая у твоей оценки параметра дисперсия, то ты вероятнее всего вообще не понимаешь чем занимаешься )
Вам нужно разделить вашу выборку на train и test. На первой выборке определяете определяете наилучшее значение параметра, при котором находится Макс/Мин оптимизируемой функции. Далее смещаетесь из точки с некоторым шагом и находите значения функции вблизи локального минимума. Определяете диапазон изменения параметра, при котором наблюдается минимум и как ведёт себя функция. Далее делаете тоже самое для test выборки. По зависимости функции от параметра на тесте определяете насколько устойчив и приемлим этот минимум на тесте. Если значения функции удовлетворительны, то самое простое, это взять среднее между значениям параметра на train и test, т.к.это учитывает дрифт модели со временем. Вариант сложнее, использовать характерные времена дрифта и динамически изменять параметры со временем. Желательно иметь несколько таких train и test для надёжности.
Максим Викторов, где же их взять новичков.....
Да и хомяки будут эволюционировать и не станут сливать на каждом шорохе и манипулировать ими станет сложнее…
Dow Jones (- 3,61%), Nasdaq (- 4,91%), S&P 500 (- 4,03%). Рынок США на открытии после введения пошлин Трампа. Сильнейшее падение с сентября 2022 года Dow Jones (- 3,61%), Nasdaq (- 4,81%), S&P 500...
Вадим Рахаев, летом 19-го это все уже проходили, ага — торговая война США и Китая, мир в труху, котировки в бездну
А, ну и, конечно, Хазин, с этой осенью будет обвал хуже великой депрессии
С другой стороны, оптимизация оч часто вообще бессмысленное занятие, т.к. она находит максимум именно отрезка истории, на кот проводится оптимизация, и этот максимум часто не имеет никакого отношения к будущей реальности.
А в чем проблема, если даже найти после запятой пятое число самое оптимальное? Или за это засмеют в кругах оптимизаторов?
Бери лучшую оптимизацию и смотри не на красоту линии, а просадки и куски где она была не оптимальной. Именно на этих отрезках все черти сидят. Ну и остальное — стопы, проскальз, комисс проверь по намеренно ухудшенным условиям.
На общие критерии проверки не надо смотреть, т.к. это твои деньги, твои результаты будут. А именно разберись с участками где эквити хромала и из-за чего.
Хотя. Если для красоты. И так сойдет.
Если речь идет о временных диапазонах, то я бы искал значения, кратные физическим целым. То есть если таймфрейм минутный, то кратный 60, если 5-минутный, то кратный 12 и так далее.
В целом надо смотреть на природу «значения». В идеальном случае оптимизация может и не понадобиться ;)
Ну у вас там в любом случае будет какое-то число, почему именно 60 а не 57, например?