MoscowTrades
MoscowTrades личный блог
15 октября 2024, 21:20

Как понять предел оптимизации параметров стратегии?

Как известно, каждая торговая стратегия зависит от набора чисел, т/е. параметров. Мы можем оптимизировать их и подбирать устраивающие нас комбинации. Известны рекомендации подбирать параметры так, чтобы небольшое их изменение не приводило к большому изменению результата торговли. Вопрос — до какой степени имеет смысл уточнять оптимальное значение параметра?

Допустим, мы тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

22 Комментария
  • 3Qu
    15 октября 2024, 21:27
    Стоит ли находить значение с точностью до единиц?
    С одной стороны, стоит, вблизи максимума меньше вероятность уйти на склон.
    С другой стороны, оптимизация оч часто вообще бессмысленное занятие, т.к. она находит максимум именно отрезка истории, на кот проводится оптимизация, и этот максимум часто не имеет никакого отношения к будущей реальности.
  • Rationalist
    15 октября 2024, 21:34
    Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

    А в чем проблема, если даже найти после запятой пятое число самое оптимальное? Или за это засмеют в кругах оптимизаторов?

    Бери лучшую оптимизацию и смотри не на красоту линии, а просадки и куски где она была не оптимальной. Именно на этих отрезках все черти сидят. Ну и остальное — стопы, проскальз, комисс проверь по намеренно  ухудшенным условиям.
      • Rationalist
        15 октября 2024, 21:47
        MoscowTrades, линию эквити можно так любую оптимизировать, что бы стоячком стояла. Но она сглаживается и от красоты картины упустишь куски линии где большой шум с просадками. 
        На общие критерии проверки не надо смотреть, т.к. это твои деньги, твои результаты будут. А именно разберись с участками где эквити хромала и из-за чего. 
        Хотя. Если для красоты. И так сойдет.
  • Дмитрий Овчинников
    15 октября 2024, 22:42
    тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

    Если речь идет о временных диапазонах, то я бы искал значения, кратные физическим целым. То есть если таймфрейм минутный, то кратный 60, если 5-минутный, то кратный 12 и так далее.
    В целом надо смотреть на природу «значения». В идеальном случае оптимизация может и не понадобиться ;)
  • Reznor
    16 октября 2024, 01:13
    Если система имеет реальный эдж, то она должна быть эффективна и устойчива в широком диапозоне оптимизируемых параметров. И да, системы на простых индикаторах типа СС в принципе не могут быть эффективными, поэтому пример не корректный.
      • Jkrsss
        16 октября 2024, 10:56
        MoscowTrades, поток входных данных не дифференцируемый.
  • MadQuant
    16 октября 2024, 01:24
    Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

    Ну у вас там в любом случае будет какое-то число, почему именно 60 а не 57, например?
      • Пафос Респектыч
        17 октября 2024, 11:44
        MoscowTrades, тут важно понимать, что оптимальные параметры для торговой системы на будущее нельзя вычислить точно, можно только вычислить какую-то их приблизительную оценку, которая является случайной величиной с некоторым матожиданием и дисперсией. Если ты не знаешь, какая у твоей оценки параметра дисперсия, то ты вероятнее всего вообще не понимаешь чем занимаешься )
  • Фёдор Г.
    16 октября 2024, 15:30
    Вам нужно разделить вашу выборку на train и test. На первой выборке определяете определяете наилучшее значение параметра, при котором находится Макс/Мин оптимизируемой функции. Далее смещаетесь из точки с некоторым шагом и находите значения функции вблизи локального минимума. Определяете диапазон изменения параметра, при котором наблюдается минимум и как ведёт себя функция. Далее делаете тоже самое для test выборки. По зависимости функции от параметра на тесте определяете насколько устойчив и приемлим этот минимум на тесте. Если значения функции удовлетворительны, то самое простое, это взять среднее между значениям параметра на train и test, т.к.это учитывает дрифт модели со временем. Вариант сложнее, использовать характерные времена дрифта и динамически изменять параметры со временем. Желательно иметь несколько таких train и test для надёжности.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн