24 октября 2024, 12:40
Переусложненный критерий Келли
Как простые вещи умудряются представлять сложно.
Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).
Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.
В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.
П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.
Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).
Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.
В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.
П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.
Павел, офз 26238.
Обидно что я влез по 40, не вышел по 60, по 57, по 44… и смысло было два года колбаситься? весной отдавать нужно было.
У этого говна в отличие от ВТБ лизенцию заберут скоро
Дмитрий Первый, макс коррекция 70% от роста
genubat, вот, вот — я хотел спросить у тебя, да повода — не давал?
А тут, на тебе — ВЫ сами отозвались — Уж не в тех локациях — (простите за тавтологию)- «Вы осели гнездышком»?
— Говорили же, ч...
Все Верно, Безобразие! Никаких семей с лимитами людей в государстве быть не должно!
Лесенкой, ну добрый хозяин всяко лучше злого… :)
Дмитрий C основной, да шорты перед ставкой откупили, похоже, + Кречетов непонятно зачем любит гидру
Лиды для Форекс и Инвестиций:
— EN EU, PL, CZ, RU DE, RU EU, ES, IT, GB и Так Далее!(Facebook и Google PPC): Эксклюзивные лиды с CR от 3% до 20%. Источники: Facebook, Google PPC. Цены от $20 до $12...
Совет сливайте заблокированные бумаги на тбанк, логическое обоснование Тбанк разрешил продавать заблокированные бумаги. Советую сливать по любым ценам. Ну а кто покупатели? те кто верят в налаживание ...
Т. е. при изменениях цен меньше чем на 20% приращения логарифмов цен и изменение цен в процентах очень и очень близки.
А у приращений логарифмов есть удобство из первого равенства: приращение Ln за весь период равно сумме приращений логарифмов всех цен внутри него. Для %% приращений сумма не получается.
Но Ln — это единственный натуральный логарифм, а не любой.