Переусложненный критерий Келли

Как простые вещи умудряются представлять сложно.

Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).

Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.

В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.

П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.

Критерий Келли трейдинг

Alex Craft

Антарктида

933

с 9 сентября 2021

5 Комментариев

wistopus
24 октября 2024, 13:00
все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь)… где финальный капитал… равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать
предпочитаю значение среднего по больнице среди знатоков… ибо, как показывает практика, энто наиболее близко к фактической вероятности…
0
А. Г.
24 октября 2024, 14:02
Ln(C(1)/C(0))=LnС(1)-LnC(0)~C(1)/C(0)-1, если C(1)/C(0)-1 меньше 0.2

Т. е. при изменениях цен меньше чем на 20% приращения логарифмов цен и изменение цен в процентах очень и очень близки.

А у приращений логарифмов есть удобство из первого равенства: приращение Ln за весь период равно сумме приращений логарифмов всех цен внутри него. Для %% приращений сумма не получается.

Но Ln — это единственный натуральный логарифм, а не любой.
0
svgr
24 октября 2024, 14:42
Логарифм среднего геометрического и есть сумма логарифмов, делённая на количество множителей этого геометрического.
0
- Alex Craft
  25 октября 2024, 06:21
  svgr, я знаю, я же так и написал что это удобней в рассчетах :). Но важно же еще и интуитивное понимание, и представить мысленно смысл происходящего — среднее геометрическое гораздо проще чем среднее логарифмов
  0