24 октября 2024, 12:40
Переусложненный критерий Келли
Как простые вещи умудряются представлять сложно.
Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).
Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.
В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.
П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.
Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).
Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.
В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.
П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.
Коммунизму не бывать!, а почему нефть на 50-60 собралась, как думаете?
17:35
Потеряев А.А., неее там несколько ограничений. Оценщик, конечно есть. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/68cf3673dd04b4509ce9152d43119bb5a934faa0/
17:35
skysky, разберут ее. а вот сегодня ли хз
Finrange | Дмитрий Баженов, когда сбер пампят, это сто раз случалось — все надеялись, что и другие акции вырастут
Коммунизму быть!, да ты похоже не к тому доктору ходилнадо было к психиатру, если все переворачиваешь с больной головы на здоровую. Покажи мне, где ты видел что-бы я на что-то жаловался. А ты тут п...
📉Бумаги Позитива -6% до 1590 руб на фоне невеселых показателей по отгрузкам за 2024г 📉Бумаги Позитива -6% до 1590 руб на фоне невеселых показателей по отгрузкам за 2024г
Исходя из текущих управл...
✅ММВБ Заранее скажу, что вижу. Прошлую зону пробили и пришли к следующей. Объемы несколько часов подряд сильно падают, т.е. реакция покупателей слабая, крупняк не включается. Значит, по планувторой во...
Во так бы давно и не надо думать как там микросххему сделать
Тредер, ок,давай заканчивать, ато весь вечер в дискуссиях проведём, эта тема бесконечна.
Бекас, не хватало там, очевидно, другого — на красный, на бешенной скорости — 7.5 общего, в общем.
В Москве все скорые всегда с люстрами включенными, если бы и в Белгороде так было, флеш-рояль со...
Т. е. при изменениях цен меньше чем на 20% приращения логарифмов цен и изменение цен в процентах очень и очень близки.
А у приращений логарифмов есть удобство из первого равенства: приращение Ln за весь период равно сумме приращений логарифмов всех цен внутри него. Для %% приращений сумма не получается.
Но Ln — это единственный натуральный логарифм, а не любой.