24 октября 2024, 12:40
Переусложненный критерий Келли
Как простые вещи умудряются представлять сложно.
Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).
Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.
В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.
П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.
Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).
Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.
В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.
П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.
Sloikin,
В феврале чистый отток средств из розничных паевых фондов превысил ₽17 млрд. Почти все потери пришлись на фонды денежного рынка – Ъ В феврале клиенты розничных паевых фондов вывели рекордные 17 млрд р...
В феврале чистый отток средств из розничных паевых фондов превысил ₽17 млрд. Почти все потери пришлись на фонды денежного рынка – Ъ В феврале клиенты розничных паевых фондов вывели рекордные 17 млрд р...
interstellar,
Да.
На закрытии шортов- самый быстрый краткосрочный рост
Mihail1970,
Дело не в уровнях.
А в том, считаете ли Вы, чтотинфляционные ожидания будут падать и ставку будут снижать.
СВО: если одидания окончания, позитив, ожидания продолжения и усиления ...
Free Bird, не, чел, извеняй. Я не буду связным.
Денис Гончаров, Это не нужно говорить, это нужно понимать. Когда реально есть 9 ярдов нераспределёнки, тебе не нужно крутить мутные схемы и дёргать мимо отчётности деньги в смежном бизнесе, подстав...
Портфель ВДО. 17,7% за 12 мес. и 41% годовых с начала года. Но побудем скептиками
Результативность публичного портфеля PRObonds ВДО увеличивается. За последние 12 месяцев она теперь 17,7%. А с 1 ян...
Donbass,
ВНИЗ… Не стоит ожидать Подарков...
Лучший Подарок — Вам — сделают — Ваши Знания!
master1, Хохлы-они упертые. Всем известны неоспоримые истины Не съедят так понадкусают.Еврей заплакал когда родился хохол.Тиха украинская ночь. а сало надо перепрятать. Хохол же — съест с тобою хле...
Т. е. при изменениях цен меньше чем на 20% приращения логарифмов цен и изменение цен в процентах очень и очень близки.
А у приращений логарифмов есть удобство из первого равенства: приращение Ln за весь период равно сумме приращений логарифмов всех цен внутри него. Для %% приращений сумма не получается.
Но Ln — это единственный натуральный логарифм, а не любой.