Ты все время неправильно использовал Parabolic SAR!!!

Добрый вечер!

Сегодня хочу рассказать вам о тестировании индикатора Parabolic SAR на различных таймфреймах и продемонстрировать, как многие трейдеры заблуждаются в его использовании.


Давайте начну с условных обозначений:

— Вероятность успеха сигнала (%): это доля случаев, когда цена после сигнала PSAR двигалась в нужную сторону с учетом комиссии. Чем выше процент, тем больше вероятность, что сигнал окажется прибыльным.

— Вероятность движения цены (%): это доля случаев, когда цена двигалась на минимально необходимое изменение без учета направления. Это помогает понять, насколько волатилен рынок.

— Выгода от PSAR: это коэффициент, показывающий, насколько использование PSAR выгоднее простого случайного движения цены. Чем выше значение, тем лучше работает индикатор.


Как проводился анализ?

Анализ учитывает комиссию в размере 0.036% для открытия и закрытия позиций (в обе стороны), что соответствует условиям торговли в качестве мейкера на популярной бирже Bybit.

Математика анализа:

Я использовал PSAR (Parabolic SAR) для анализа движения цены после сигнала. Это индикатор, который позволяет оценить развороты тренда, что может дать трейдеру четкие точки входа и выхода.

Цены для анализа движения следующих свечей рассчитывались относительно максимума, минимума и закрытия свечи (high, low и close).

Также статистика была взята по парам BTC/USDT и SOL/BTC, чтобы избежать переобучения.

Основные результаты:

 1-минутный таймфрейм:
— Вероятность успеха сигнала: 59.16% на 1-й свече, постепенно снижается до 54.47% на 5-й свече.
— Вероятность движения цены: 18.36% на 1-й свече, увеличивается до 32.08% на 5-й свече.
— Выгода от PSAR: 3.22x на 1-й свече, снижается до 1.7x на 5-й свече.

! Шанс остаться в убытке из-за комиссий очень велик, поэтому не советую использовать данный таймфрейм

3-минутный таймфрейм:
— Вероятность успеха сигнала: 73.76% на 1-й свече, снижается до 57.47% на 5-й свече.
— Вероятность движения цены: 36.09% на 1-й свече, увеличивается до 43.87% на 5-й свече.
— Выгода от PSAR: 2.04x на 1-й свече, снижается до 1.31x на 5-й свече.

!!! Данный таймфрейм выглядит интереснее чем 1-минутный, но все еще присутствует высокий шанс остаться в убытке из-за комиссий.

 5-минутный таймфрейм:
— Вероятность успеха сигнала: 79.25% на 1-й свече, снижается до 58.92% на 5-й свече.
— Вероятность движения цены: 46.04% на 1-й свече, увеличивается до 48.35% на 5-й свече.
— Выгода от PSAR: 1.72x на 1-й свече, снижается до 1.22x на 5-й свече.

5-минутный таймфрейм показывает стабильно хорошие результаты и подойдет тем, кто любит быстрые сделки

15-минутный таймфрейм:
— Вероятность успеха сигнала: 89.38% на 1-й свече, снижается до 61.06% на 5-й свече.
— Вероятность движения цены: 66.09% на 1-й свече, снижается до 55.59% на 5-й свече.
— Выгода от PSAR: 1.35x на 1-й свече, снижается до 1.1x на 5-й свече.

15-минутный таймфрейм является самым стабильным и подойдет для тех, кто хочет получить оптимальный, и в то же время безопасный результат

30-минутный таймфрейм:
Вероятность успеха сигнала: 93.1% на 1-й свече, снижается до 62.06% на 5-й свече.
Вероятность движения цены: 75.2% на 1-й свече, снижается до 58.89% на 5-й свече.
Выгода от PSAR: 1.24x на 1-й свече, снижается до 1.05x на 5-й свече.

Данный таймфрейм является еще безопаснее, чем предыдущий, но эффективность PSAR в 1.5 раза ниже чем у 15-ти минутного.

 1-часовой таймфрейм:
— Вероятность успеха сигнала: 96.21% на 1-й свече, снижается до 64.21% на 5-й свече.
— Вероятность движения цены: 83.26% на 1-й свече, снижается до 61.33% на 5-й свече.
— Выгода от PSAR: 1.16x на 1-й свече, снижается до 1.05x на 5-й свече.

С увеличением таймфрейма от 2 часов до 1 дня, выгода от PSAR постепенно снижается

Например, на дневном таймфрейме выгода составляет 0.95x на 5-й свече, что указывает на потерю эффективности PSAR на длинных таймфреймах.

Буду рад узнать, какой индикатор вы хотели бы увидеть в моих следующих публикациях. Оставляйте свои пожелания в комментариях!

Канал в тг, где посты выходят чаще и быстрее)