Тестер OsEngine. Склеенные фьючерсы. Настройка неторговых периодов.

Для тестов на срочном рынке MOEX зачастую используются так называемые «Склеенные фьючерсы», что вызывает ряд проблем. Некоторые пользователи просили ввести функционал настройки неторговых периодов, чтобы часть графика не торговалась вовсе. Поговорим про этот функционал.

1. Проблема склеек.

Торгуя в тестере на границах склейки, Вы можете получать не верные результаты тестирования. Если погуглить, сразу же находится прекрасная картинка с объяснением этого феномена. Лучше 1000 слов:

Поэтому многие алготрейдеры блокируют входы в позицию за несколько дней до фактической склейки. Мы это автоматизировали.

2. Как установить для тестера неторговые периоды.

Открываем эмулятор биржи в тестере:

Здесь у нас сейчас выбран склеенный фьючерс Si, который мы скачали с Финам за 2023 год.

Открываем окно «Order Settings». И здесь нас будет интересовать таблица с названием «Неторговые периоды»:

Далее гуглим график экспирации фьючерсов Si за 2023 год:

1. SIH – 16 03 2023

2. SIM – 15 06 2023

3. SIU – 21 09 2023

4. SIZ – 21 12 2023

И настраиваем в таблице неторговых периодов запрет за 10 дней до экспирации и после ещё 1. Вот так:

3. Смотрим, как это работает.

Теперь, в настроенные периоды входы в сделку не осуществляются:

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php