Пообщался тут с товарищем, говорит в последнее время резко выросла конкуренция со стороны мелких проп трейдеров (которые торгуют в пропах), которые быстро торгуют новости. Заявки у них небольшие, но поток заявок огромный, все делают очень быстро.
Типа рынок становится все эффективнее.
А физикам, которые думают: «Щя куплю на новости, которую в квике увидел» тут делать ваще нечего.
Там пирог давно съеден до тебя, и выходя на полянку, ты сам становишься пирогом))
При эффективном рынке, когда временные неэффективности закрываются в течении нескольких часов, подписка не имеет смысла: аналитические статьи будут писаться дольше закрытия неэффективностей.
При неэффективном рынке неэффективности могут не закрываться в течении очень длительного времени, что может снизить общую доходность до уровня депозитов.
Опять же, я предлагаю Тимофею создать какой-то условный «фонд» просто на бумаге с виртуальным портфелем на основе всех идей Мозговика. Интегральный портфель, а не портфель каждого отдельного аналитика, чтоб иметь историю доходности. Пока этого нет, я не могу понять ценность данной аналитики (не говорю, что её нет, но я не могу её увидеть, нет данных).
Если будет альфа к рынку — все бегом за покупками.
а что?
: «Те кто не поспевает за ручными ритэйл-проп-пипсо-дрочерами и не могут их обогнать — обыкновенные лохи. Всё просто — информация стала доступнее, а застрявшие в 2012м году „покупатели пробоев“ всё ещё думают что они уникумы. Уже 2024й год и автоматизируется буквально всё, они не умеют готовить аггрегатор новостей и автоматы ранжирования сентимента и новостной волатильности. „А потом называют свою спекулянтскую профнепригодность — эффективностью рынка.