Самое Главное в Алготрейдинге

Много лет я пытался понять, что главнее — коэф Шарпа, или фактор восстановления. Но так и не понял. Они как бы усредняют друг друга. Если один из них зашкаливает, то другой ниже среднего. Я так понял, что усреднить эти 2 коэффициента программа архисложная. Есть здравые мысли?

алготрейтинг торговые роботы коэффициент шарпа

Коэффициент Шарпа

MatrixLis

Самара городок

206

с 20 сентября 2021

18 Комментариев

Сергей Олейник
13 декабря 2024, 13:23
а зачем в алготрейдинге торговать направленно? Тогда и Шарп не нужен будет… и сложный процент начнёт работать.
0
- MatrixLis
  13 декабря 2024, 13:28
  Сергей Олейник, Чё-то фамилия знакомая
  +1
  - Сергей Олейник
    13 декабря 2024, 13:49
    MatrixLis, случилось такое несчастье быть однофамильцем с неким мошенником… А Гугл все аки привязывает к регистрации на ютубе… а там монетизация… фамилия нужна…
    0
- 22022022
  13 декабря 2024, 14:42
  Сергей Олейник, думаю все зависит от похода к ТС. Есть базовый подход — строим гипотезу что протестированный участок, к примеру 2010-2024 учитывает всёёёё, в будущем ничего нового быть не может))) и он повторится в 2025-… Тогда трейдер пытается всё сгладить, подкрутить, улучшить, тут важны шарпы и прочие кэфы. Это ставка на повторение и никаких «лебедей».
  Есть другой подход когда трейдер наоборот тестирует ТС на истории только для того чтобы поймать «лебедей» которых на истории пока еще нет. Тогда шарпы и кэфы не нужны. Т.е. торгуем гипотезу что рынок обязательно выкинет что-то новое))
  Другой подход это ТС которые как бы вне рынка, не нуждаются в тестировании, им не важны шарпы и кэфы. Вне парадигмы трендов, покупок и продаж.
  0
22022022
13 декабря 2024, 14:09
Результаты, тесты, шарпы, и пр.коэффициенты до

и после

какие могут быть тут мысли? Курвинг затрагивает всё. Что с этим делать? Думать..
Есть алгоритмы которые весь 2024г. показали боковик, отвратительные кэфы, винрейт, мусор...(на битке) НО в ноябре-декабре ожили))
0
MatrixLis
13 декабря 2024, 14:24
Поясните, что значит до и после?
0
MatrixLis
13 декабря 2024, 14:31
Насчёт последних комментариев тоже прокомментирую:. 1. В. Олейник уважаемый человек. 2. Что такое курвинг, я не знаю. А оно мне надо?
0
- 22022022
  13 декабря 2024, 15:09
  MatrixLis, Курвинг — когда на истории (кривой, кривых) вида
  
  получаете эквити вида
  
  путают явный уклон с граалем ТС.
  0
Max Trader
13 декабря 2024, 14:33
Это элементарно, Ватсон, сложите и поделите пополам.
0
Lone Wolf
13 декабря 2024, 14:45
А есть ли смысл упираться в эти коэф-ы? Это же производное от торговой системы.
0
Lone Wolf
13 декабря 2024, 14:57
В сухом остатке сделка должна состоятся удовлетворяя трем условиям:
— своевременно
— в нужном направлении
— принести прибыль

0
LogikoMen
13 декабря 2024, 21:47
Что первое, что второе выкинь в мусорку. Есть доход. Все. Нужно что то другое — нужен свой коэффициент. К примеру доход / волатильность (за период жизни сделки). Сможешь сравнить разные стратегии на разных котировках.
Зачем тебе Шарп, восстановление? Хочешь узнать, работает ли стратегия? Если волатильность не поменялась доходность должна быть в рамках истории. А нет такого коэффициента, говорящего об диапазоне доходности системы. Как и волу ты не учитываешь. А она всегда меняется. Далее система всегда имеет период неудач. Ничего с этим не поделать. Проблему жизни и смерти системы еще никто не решил. Или закрысил решение. А надежность системы — по тестируй почаще и увидишь. Что все коэфы бесполезны. Нет форвардного тестирования. Или коэф на нем. Но его тоже нет ни у кого.
0
- MatrixLis
  13 декабря 2024, 21:56
  LogikoMen, всё наоборот. Именно эти 2 коэффициента и определяют эффективность стратегии. Даже профит фактор я не учитываю потому, что если стратегия не допустит ни одной убыточной сделки, то её профит фактор равен бесконечности. И как тогда её сравнивать с другими стратегиями?
  0
  - LogikoMen
    13 декабря 2024, 22:09
    MatrixLis, доходность / волатильность за период жизни сделки. Если робот живет в рынке и если робот совершает несколько сделок. То его эффективность может быть лучше только в случае наличия движения. Если взять котировку, как биткоин, и как сбер. Глупость считать, что робот на биткоине лучше. Просто удачливое обстоятельство заставляет тебя думать. Что какая то система хороша. Хотя, на самом деле ты просто подобрал для нее хорошую волатильность. Если взять разного типа системы. То фактор восстановления будет ставить на ту. Что дает тебе значительный доход от одной сделки. А системы, что постоянно зарабатываю по чуть чуть — будут плохими. Потому что весь смысл в нем и есть таков. Но реально — случайность от закономерности и отличается только одним. Повторяемостью. Кто тебе даст его? Ты задаешь вопрос, потому что тебе не дали хорошего инструмента. А не дали его тебе по той причине. Что всю информацию о трейдинге пишут форекс конторы. И те, кто на ней обучался. Тот же форвардный анализ в tslab не реализован. Хотя там много что реализовали по просьбе пользователей. Почему? Что бы лудоманы не увидели реальность. И не отказались от использования биржи, в данном случае, их программой.
    
    0
    - MatrixLis
      13 декабря 2024, 22:23
      LogikoMen, не понял что такое волатильность за период жизни сделки. Я знаю, что есть индекс волатильность vix. И видел, что он ходит от отрицательных величин до значений больше 100%. Поэтому не понимаю, зачем его вообще брать в расчёт, если он каждый день разный?
      0
      - LogikoMen
        13 декабря 2024, 22:49
        MatrixLis, Есть атр, самый распространенный индикатор для оценки волатильности. У него есть есть параметр — количество баров. Но если это количество будет равно времени в сделке — получим волатильность за период сделки.У меня он запрограммирован в tslab как мой коэф. Нигде я его не брал, не вычитал.
        0
        MatrixLis
        13 декабря 2024, 22:51
        LogikoMen, спасибо, завтра проверю)
        0
  - LogikoMen
    13 декабря 2024, 22:10
    MatrixLis, как и чем плох просто ДОХОД, при отсутствии чего то другого.
    0