Как обыграть рост рынка и много не потерять
На рынке всё плохо, как обычно, и мы ждём, когда ситуация стабилизируется и начнётся рост. Поэтому я решил попробовать сформировать позицию на опционах, надеясь на некоторый рост нашего рынка после января 2025 года. У меня есть определённая сумма, которую я бы не хотел тратить и сильно рисковать. Сегодня я рассмотрел несколько вариантов действий:
Вариант 1: Чайка
Пытаемся сформировать позицию, при которой мы не теряем деньги, если рынок будет стоять в боковике. Если рынок начнёт расти, мы будем зарабатывать. Если рынок сильно упадёт, мы купим его за низкую цену, т.е. будет открытый край если рынок уйдет ниже.
Для этого нам нужно иметь сумму, равную стоимости одного фьючерса, выходит в районе 245 000 руб.
Доход составляет около 24 000 рублей при удачном стечении обстоятельств.
Вариант 2: Обыграть через бычий колл-спред
Берём те же 245 000 рублей и кладём их на вклад на 3 месяца под 22% (покупаем облигации, но вклад проще рассчитать).
Вероятный доход составляет 12 741,37 руб.
Затем делаем спред, где максимальная потеря составляет 15 700 рублей, и её немного компенсирует наш вклад.
Доход составляет около 24 000 рублей.
Вариант 3: Бабочка что-ли
Ещё один вариант с риском от 15 до 30 тысяч рублей и доходом в 30 тысяч рублей в случае роста. При падении убыток составляет 15 тысяч рублей. Если рынок остаётся на текущем уровне, убыток составляет 30 тысяч рублей.
Мы предполагаем, что текущее положение рынка является некоторой точкой, в которой рынок не будет долго находиться, либо будет ниже, либо начнётся рост, поэтому считаем убыток в 30 тысяч рублей маловероятным.
При росте доход составляет 30 тысяч рублей. Не забываем про вклад (235 000 рублей на 3 месяца под 22%).
Вероятный доход составляет по нему 12 741,37 руб.
Все посчитано на коленке, разночтения плюс-минус 5 тыс.р. игнорируем. Не знаю что там сейчас с ликвидностью будет, может на РТС делать.
Моя телега https://t.me/need2work (пишу редко, ничего не продаю)
P.S. Не понимаю что с комментариями, вижу уведомления, что были комменты, но не могу их видеть непосредственно на странице поста. Может конечно эти комментарии и удалили
Второй вариант (бычий колл-спред + депозит) выглядит самым привлекательным.
П.С. По сути, это что-то в духе классической «безубыточной стратегии»:
покупать опционы на ту сумму,
котрая будет получена от вложений в инструменты
фиксированной доходности.
проще всего это сделать через премиальные опционы.
на малые депозиты, как у автора, это вполне возможно.
успехов!
если вам все понятно, что я написал, значит, вы не так меня поняли! )))
имхо, на основе zero hedge можно построить наилучший вариант, но на IMOEX это сложнее, чем на Si.
как вариант.
сам уже многие годы избегаю РИ — большое ГО, валютная переоценка и много манипуляций.
но кому как.
стратегия не идеальная, но ублаготворительная.
риски ограничены, можно управлять крыльями.
в общем, вполне рабочая.
я бы, наверное, сделал защиту подальше календарно и повыше.
чтобы был изначально кредитовый спрэд, а не дебетовый.
но это уже индивидуально.
zero hedge для адептов роста )
А вообще по нынешним временам можно тупо вложить в фонды процентной доходности типа TMON или AKMM .
Соотношение "Прибыль / Усилия" будет почти сингулярным.
Щас народ начитается этого всего, налепит таких конструкций… и инвесторы получат гарантированное падение рынка дальше. Лотерейщики.
но зато есть уже канал в телеге