Нормирование бумаг индекса в %. Торговля от индекса #23

Поговорим сегодня про то, как включить нормирование автособираемых в OsEngine индексов в %, и когда это может быть нужным.

1. Зачем может понадобиться нормировать бумаги в индексе в %?

Нормирование цены в % убирает цены из индекса, используя в расчёте только проценты движения конкретной бумаги. Убирает проблему «разных ценовых баз».

Допустим, у нас есть две бумаги – Аэрофлот и Алроса. Одна из них торгуется по цене близкой к 30 рублям за акцию:

Вторая торгуется в районе 80 руб за акцию:

Если сложить эти бумаги без нормирования по %, то мы получим такую картину:

И в данном случае (на картинке выше) мы будем иметь перекос в «весе» бумаги «Алроса» в 2/3, т.к. она стоит сильно дороже. Есть различные способы взвешивания бумаг, которые мы обсуждали ранее в этом блоге, и можно с этим бороться. Однако, нормирование бумаг в % тоже прекрасный способ решить проблему взвешивания бумаг в индекс.

И если нормировать бумаги, входящие в индекс в %, т.е. преобразовать цены в движение в % за какой-то период, мы научим наш индекс игнорировать абсолютные цифры стоимости акций. Вот так:

Данный индекс не учитывает цену инструментов, а только их движение в %.

2. Как включить нормирование бумаг в индексе в %?

Во время настройки индекса:

1. Если галочка стоит – нормирование индекса в % будет включено.
2. Глубина расчёта индекса. Важная часть нормирования. Именно столько свечей назад бумага начнёт свой расчёт. С цифры 100. И к ней будет прибавляться движение в % каждую новую свечу.

3. Исходный код. Где посмотреть?

Внутри проекта OsEngine в источнике BotTabIndex:

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php