Alex Craft
Alex Craft личный блог
11 января 2025, 13:41

Калибровка Не Нормальных Моделей Распределения Цен

Прежде чем запускать калибровку на реальных данных цен, сделал простейший тест — а можно ли его вообще использовать, насколько хорошо он работает?

Калибровка — определение неизвестных параметров для известного распределения, двумя методами — Maximum Likelihood и Bayesian.

а) задал простейшую модель, с известными параметрами, б) сгенерировал с нее огромный сэмпл 10000 точек, в) затем фиттинг на полученном сэмпле и г) сравнение полученных резуьтатов с исходными параметрами.

Тестовая модель, Гауссовский Микс:

weights = [0.5, 0.5], means = [0, 0], sigmas = [1, 2]

Результат, точнее его отсутствие, картина ниже (питоновский код):

Калибровка Не Нормальных Моделей Распределения Цен
Параметры определяются совершенно неверно. Причем случай идеальный, простейшая модель, огромный сэмпл.

Также попробовал другой подход, байесовский метод, и он также дает совершенно неверный результат.

П.С.

Гиперболическое Распределение

Результат пока непонятный (питоновский код) визуально график получaется достаточно похожим, но полученные параметры модели не совпадают с исходными. 

Вобщем буду дальше разбираться, пока ситуация непонятная, то ли я допустил ошибку в расчетах, то ли фиттинг не нормальных моделей сложно работает. 

Мысли

По идее, задача то решаемая. Универсальный подход — оптимизация black box brute force, перебор параметров модели чтоб совпадала с эмпирической гистограммой или CDF — работать будет. И скорей всего достаточно хорошо.

Но, мне интересно почему специализированные методы разработанные для подбора параметров стат моделей (Maximum Likelihood, Bayesian), которые по идее должны работатьлучше чем универсальный black box brute force - не работают. 

10 Комментариев
  • Сергей Олейник
    11 января 2025, 14:33
    биржевые торги — не случайный процесс, а хаотический… то есть постоянная смена детерминированного процесса на случайные с разным типом распределения
      • Сергей Олейник
        11 января 2025, 15:21
        Alex Craft, 
        определить параметры искуственного распределения которое мы заведомо знаем.
        знать априори вы его не можете… значит будет ошибка в определении параметров, которая может превышать критически допустимую… попросту говоря там где модель показывает профит будет маржин-колл.
        Как в статье 
        Long-Term Capital Management (LTCM) был крупным хедж-фондом, возглавляемым лауреатами Нобелевской премии по экономике и известными трейдерами с Уолл-стрит. Он обанкротился в 1998 году, вынудив правительство США вмешаться, чтобы предотвратить крах финансовых рынков.
      • Matrica
        11 января 2025, 17:18
        Alex Craft, первый импульс в себе уже имеет информацию, о будущих уровнях где стоит ловить разворот тренда. А дальше просто смотрим, трендовая или флетовая модель рисуется.
  • Михаил
    11 января 2025, 19:14
    У вас процесс не сходится Weights: [0.46582445317434673, 0.5341755468256533], Means: [0.0056877837908192175, -0.00420546768019017], Sigmas: [2.0116384845482225, 1.0480040682265561]


  • Михаил
    11 января 2025, 19:18
    Та же прикольно поставить например разброс более разный 1 и 5, или среднее -1 и 1
  • Михаил
    11 января 2025, 19:16

  • Михаил
    11 января 2025, 19:17

  • Михаил
    11 января 2025, 19:18
    Забыл написать — чтобы лучше сходилось поставьте tol меньше, я поставил tol=1e-5

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн