07 февраля 2025, 19:03

Применение синтетических объемов лонга и шорта для поиска точек с высокой вероятностью изменения направления. Пример индикатора сентимента.

В этом видео рассказывается о созданном мною индикаторе – осцилляторе синтетических объемов и кратко поясняется суть синтетических объемов лонга и шорта, а также способа поиска точек с высокой вероятностью изменения направления дальнейшего движения цены.
Продемонстрирована масштабируемость: по интервалам, по активам в рамках ФР и ФОРТС, по классам – фондовый и срочный рынки.
Вообще то тема сентимента слабо соотносится с моим походом к торговле, базирующимся на математическом моделировании прогноза движения цены. Обратил внимание на нее абсолютно случайно. Года полтора назад мне написал в личку один коллега и попросил помочь понять тему сентимента из одного старого – более 10 лет назад – трейдерского форума. Читать тот старый форум было интересно – с одной стороны видишь все те же вопросы, которые задаются трейдерами и по сей день, с другой стороны это попадание в некотором смысле в новую среду с частично неожиданными взглядами и мнениями. А последнее весьма полезно для перезагрузки стереотипов. После пары прочтений форума идея показалась мне мало полезной, к тому же изложена была полунамеками, но определенное зерно раздумий заронила. В конце концов, я попробовал покопать в этом направлении по взрослому. И в видео показано что накопал.
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо автору ветки сентимента 13-летней давности, не знаю ничего об этом человеке кроме его ника – некому Феликсу, твои пусть туманные, но направленные намеки помогли мне взглянуть на трейдинг с еще одной стороны. А также выражаю благодарность коллеге Сергею – именно он дал ссылку на этот старый форум. Сергей! Похоже у меня получилось все же разобраться в намеках Феликса, и думаю, даже удалось пройти немного дальше.
rutube.ru/video/cebf65af7057b20234eb71ce2bf4638e/

трейдинг сентимент рынка индикатор точки разворота

Владимиров Владимир

Красноярск

116

1 277

с 21 ноября 2018

7 Комментариев

Артур
07 февраля 2025, 20:44
доброй ночи.
а могли бы вы поделиться этим индикатором?
0
- Владимиров Владимир
  07 февраля 2025, 21:24
  Артур, За искренность + ))). Если вы объясните мне зачем делиться индикатором с другими трейдерами, возможно я и сделаю это. Но, забегая вперед, выражу уверенность что аргументы так поступить совсем отсутствуют. Я поделился идеей, а порою это стоит дороже.
  Бесплатные индикаторы нам дают брокеры, так они на нас и зарабатывают. Ну и бесплатные эти индикаторы тоже по очевидной причине. Свой путь должен пройти каждый самостоятельно.
  Удачи
  0
localcreator
07 февраля 2025, 21:17
Владимир, привет! Давненько не общались! Спасибо за пояснения в видео и за то, что это заработало — считаю, здорово! А я параллельно занят сразу двумя большими проектами по сантименту и торговле интрадей, устал пипец. Все хотел написать тебе, но порой сил и желания даже поговорить уже нет.
По сантименту есть вопрос: в моем понимании, это то, что должно накапливаться, а потом разряжаться. Феликс вскользь писал о лимите стоимости, и мне удалось его посчитать, однако дальше я пока не зашел. Чтобы посчитать лимит стоимости, пришлось создать модельное пространство, и тогда можно без дополнительных нормировок работать с данными как цен, так и объемов. Вообще считаю, что модельное пространство — ключевое понятие. Покажу картинку с константой лимита стоимости и как цена отпрыгивает после накопления (оранжевая показывает точки накопления для покупок, фиолетовая — для продаж), а также небольшую статистику:

статистика учитывает так же и фазу рынка, т.е. на падающем рынке не открываются лонговые сделки.

+1
- Владимиров Владимир
  07 февраля 2025, 21:35
  localcreator, В лимит стоимости я не лез. По двум причинам: во-первых, не совсем точно понимаю что это за зверь ))); а во-вторых, у меня есть прогнозные High и Low интервалов (так что область отката +- погрешность мне понятна) и при достижении доли синтетического объема выше 0,35 (в обычной нормировке выше 80-85%) и продолжении ее роста до 0,4+ откат становится просто вопросом максимум пары ближайших свечек. Впрочем, возьму термин лимита стоимости на предмет подумать. )))
  0
  - localcreator
    07 февраля 2025, 21:50
    Владимир, может, это тебе и не нужно, и даже более того — может вредить :), я ведь буквально пытаюсь разобраться, а ты в рамках своего подхода.
    0
    - Владимиров Владимир
      07 февраля 2025, 22:05
      localcreator, Нет, в логике синтетики от моего подхода ничего нет. К теме сентимента я тоже по началу отнесся отрицательно, но переваривал ее параллельно с другими идеями, пока не созрело более глубокое понимание каким способом там можно поработать и что потом с результатами делать. ))
      Приятным сюрпризом оказалась непротиворечивость моих подходов и синтетики, а изначально был уверен что они будут антагонистами. Вот пример их паллиатива — сегодняшняя покупка акций Системы (сама заявка была выставлена за час до сделки):
      
      0
      - localcreator
        Вчера в 16:50
        Владимиров Владимир, понятно. Немного не по теме, отвлекался на 2 недели, писал бота — проверял идею со скринером рынка, но что-то идея не очень понравилась. Повозившись немного думаю пора возвращаться на «базу», пилить далее идеи былых легенд :)
        0