Толстые хвосты распределения Коши

Yan_Vas, 
Читается на одном дыхании.
18. СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ХВОСТА ПРИ АСИММЕТРИЧНЫХ СТЕПЕННЫХ ЗАКОНАХ
18.1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА
18.2. ОДНОХВОСТЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СО СТОХАСТИЧЕСКОЙ АЛЬФОЙ
18.2.1. Общие случаи
18.2.2. Неравенство стохастической альфы
18.2.3. Аппроксимации для класса 𝔓
18.3. СУММЫ СТЕПЕННЫХ ЗАКОНОВ
18.4. АСИММЕТРИЧНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
18.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРЕТО С ЛОГНОРМАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ АЛЬФЫ
18.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРЕТО С ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ АЛЬФЫ
18.7. ОГРАНИЧЕННЫЙ СТЕПЕННОЙ ЗАКОН В РАБОТЕ ЧИРИЛЛО И ТАЛЕБА (2016)

Valery1983, 
Объясняю на пальцах. «Замечания о терминах» из книги Талеба.

В академическом контексте при описании распределения часто используется термин «толстые хвосты» (thick tails). Мы вместо этого будем говорить, что «коэффициент эксцесса выше, чем у гауссианы»; это ближе к профессиональному жаргону финансиста.

Термин «жирные хвосты» (fat tails) мы оставим за особо толстыми хвостами, которые характерны для распределений по степенно́му закону или эквивалентному  (жирный хвост и степенной закон, как мы покажем в Главе 8, неотделимы друг от друга). Некоторые авторы придают «жирным хвостам» более узкий смысл, требуя точного степенного закона или хотя бы правильно меняющейся функции. Однако мы, хотя и будем иногда применять степенные законы (в тех случаях, когда известно, что процесс работает именно так), жирными хвостами будем называть все экстремально толстые хвосты.

Во избежание путаницы не будем пользоваться дополнительными терминами вроде «тяжелых хвостов» (heavy tails) или «длинных хвостов» (long tails). Термины «толстые хвосты» и «жирные хвосты» будут прояснены в следующих двух главах. 

Valery1983, 
Если ещё проще.
То при наличии тонких хвостов бадабум скорее произойдёт при сочетании нескольких не особо значительных траблов.

А вот с толстыми хвостами скорее одно случайное событие и как жахнет!