Чем измерить силу тренда?
Всем доброго дня.
Навеяно обсуждением smart-lab.ru/blog/1119771.php
Есть у меня система, которая пирамидит по тренду удачные входы. Сначала по часовику, а при развитии тренда переходит на дневку. В зависимости от условной силы тренда она делает дозакупки или на откате, или на пробое уровня. Для оценки этой самой силы пробовались ряд показателей и индикаторов: высота MACD, разность между медленной и быстрой МА-шками, волатильность при пробое уровней и т.п. Даже пробовал волновую логику прикрутить, типа если похоже на 3-ю волну, то вероятность значимых откатов меньше. В итоге что-то из этого сконструировалось и сейчас используется с приемлемым результатом. Но часто переоценивает силу. Т.е. заходит на ретесте пробоя, а после следует откат ещё пониже. Покупает лесенкой, поэтому в основном потом все равно выравнивает среднюю цену закупки, но хотелось бы снизить просадку и повысить эффективность использования капитала.
Может у кого-то есть мысли или намёки на этот счёт, которыми не жалко поделиться или обсудить. «Палить граали» не прошу, хотя бы совета в какую сторону смотреть. У уважаемого А.Г., например, упоминался его «индикатор пилы». Создалось впечатление, что это похоже на то, что нужно и в моём случае.
Далее наблюдать и делать выводы. Периоды низкой волатильности когда рынок умирает длятся до 6 месяцев… Или после взрывного роста волатильности наступает ослабление, и не следует ожидать каких то сильных движении более 1000п, 800п, 400п, итд по затуханию.
Прёт или не прёт как 20 декабря это не важно, если Вы взял свои какие-нибудь расчетные 200п всё это плюс, а рынок может лететь хоть 10000п это вещи не предсказуемые.
сильные движения реже бывают
Я сейчас пишу еженедельные отчеты про ленивую стратегию на акциях и крипте — там только в лонг, поэтому «индикатор пилы» пригодился бы для неё =)
Давайте устроим совместное тестирование — возьмем какой-то актив и на нём в режиме реального времени (на дневном таймфрейме) будем использовать какую-нибудь трендовую систему и тут же фильтровать её индикатором пилы. По итогам какого-то времени сравним результаты (можно ещё несколько желающих трендовиков позвать).
Если, по итогам тестирования, фильтр по индикатору превзойдёт показатели трендовой системы — я думаю, что желающие купить появятся.
Но когда мы на нижнем таймфреме ищем точки и для входа и для стопа — в итоге всё сводится к торговле на коротком фрейме. Как длинный фрейм тут работает? Как фильтр тренда?
На этом индикаторе сила тренда — величина ухода цены от пройденного экстремума, которая служит для регистрации этого экстремума.
Эту величину можно измерять в абсолютных пунктах или относительных процентах.
На диаграмме поворотные точки регистрации экстремума показаны синими и жёлтыми треугольничками вверх-вниз.