25 февраля 2025, 17:14
🚀 Система моментум +16%.
Доброго дня, коллеги.
Недавно писал пост — Готовая стратегия инвестиций: как не зависеть от гуру.
Завел 5 000 000 рублей и сформировал портфель, на этих принципах.
Небольшой отчет, за неполный месяц, на вчера доходность составила около +16%.
На следующий месяц модель на базе моментума на акциях выдает такие бумаги
SPBE, PLZL, LENT, AFLT, CBOM, RENI, PHOR, T, SFIN, BSPB, GAZP, ROSN и ребалансировал свой портфель так.
НАПИСАЛ, опубликовал. Пишет друг и скидывает ссылку. Не хочу строить из себя эксперта, мое больше — системный трейдинг.
Продал Полюс, купил Лукойл
Актуально так
Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация и вообще не рекомендация, больше мой дневник.
Не у всех бумаг хорошая ликвидность, это важно.
Больше информации в моей группе.
Недавно писал пост — Готовая стратегия инвестиций: как не зависеть от гуру.
Завел 5 000 000 рублей и сформировал портфель, на этих принципах.
Небольшой отчет, за неполный месяц, на вчера доходность составила около +16%.
На следующий месяц модель на базе моментума на акциях выдает такие бумаги
Актуальный состав: SPBE, PLZL, LENT, AFLT, UPRO, CBOM, RENI, PHOR, T, SFIN, BSPB, GAZP, YDEX, TATNP, NVTK, LKOH, LSRG, ROSN, SBERP, GEMC
выбыли: SNGSP, HEAD
добавлены: UPRO, GAZP, NVTK, SBERP, GEMC
— чем меньше бумаг берем, тем более концентрированный портфель, это значит, больше волатильность портфеля, статистически больше доходность и больше просадка, менее 8 брать нежелательно.
— если 10 бумаг, то равномерно по 10% распределяем капитал между бумагами, если 20 то по 5% но, сейчас моментум 20 бумаг.
— У части бумаг ограничена ликвидность, спешки в приобретении нет, учитывайте повышенные издержки в таких бумагах, эффект хоть и слабее, но существует и на ликвидных бумагах.
SPBE, PLZL, LENT, AFLT, CBOM, RENI, PHOR, T, SFIN, BSPB, GAZP, ROSN и ребалансировал свой портфель так.
НАПИСАЛ, опубликовал. Пишет друг и скидывает ссылку. Не хочу строить из себя эксперта, мое больше — системный трейдинг.
Продал Полюс, купил Лукойл
Актуально так
Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация и вообще не рекомендация, больше мой дневник.
Не у всех бумаг хорошая ликвидность, это важно.
Больше информации в моей группе.
Алексей Наумов, не знаю))
По мне так совершенствование во всех гранях существования и является целью нашего появления на свет))
Но мнение свое никому не навязываю)
19:45
Ремора, подержу до конца марта и продам раз дивидендов нет.
Пётр, на самом деле проблема не столько в брокере бкс сколько в сайте налоговой, у меня тоже были проблемы с заявками, но там реально налоговая залагала. я и вычет на квартиру подавал также, с перв...
Компания: ПАО «ОАК»
Тикеры: $UNAC
Время новости: 06.03.2025 18:53
Тема новости: Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Ссылка: e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yhA...
Единороссы из Мурманской области подарили мясорубки матерям, чьи дети погибли на войне в Украине
19:41
Сергей Хорошавин,
Скоро дивы, а они будут порядка 600-675 и возможно даже больше, если решат выплатить те $14 ярдов, что держали для выкупа, который так и не одобрили…
очень вряд-ли. припас...
Год назад газ 1.9, ностальгия) спокойно было) сейчас что ни день то американские горки!)
Эффект Маска: в США подожжены 7 зарядных станций Tesla
Семь зарядных станций Tesla были подожжены в американском штате Массачусетс, что является последним признаком растущей реакции на Илона Маск...
Капа 140 млрд. Free float 16%. Оборот за день 15 млрд.
В прошлом году Волжское пароходство вошло в число первых российских судоходных компаний, которые подписали с Ространснадзором соглашение о сотрудничестве в области непрерывного мониторинга лицензируем...
Я обратил внимание на такую вещь в моем Моментуме: Акции, которые Моментум отобрал в рост растут очень хорошо, но и падают тоже быстрее обычного портфеля. Тут нужно покопаться в теме, возможно есть что-то.
Модель моментума разумеется не грааль, моя мотивация говоря про него, отчасти вдохновлена позицией Тимофея, как бы кто, к нему не относился, «отдать» что то другим, от меня тут ничего не убывает.
Это взнос в «чуть меньше лудомании» и разгонов кем то.
Немного писал о том, что пробую учесть.
Как торгуется моментум портфель на акциях
О важном.
Разгоны, корпоративные новости.
Моментум черпает доходность из того, что больше берет на росте и в среднем имеет меньшую пиковую просадку, поэтому в долгосроке сильно обгоняет бенчмарк.
Такое может быть, кому это очень важно, можно считать бету портфеля и немного изменять набор акций ориентируясь на это, но! выбирая из хороших акций.
И не забываем, что в моментум встроен возврат к среднему, который реализуется через периодические ребалансы, СПБ биржа за месяц выросла более чем на 100%, и вчера ее доля была возвращена к базовой, т.е. некий тейк встроен, на дистанции это дает существенный результат.
Парни, гоните этого п@здобола отсюда!
если по стате меньшее количество позиций дает выше доходность( и риск) — разные пропорции должны давать больше.
И при падении — шорт или вне рынка?
При развороте — стопы или бетонные яйца?
Mezantrop, довольно много тестировали, да.
Вариации управления «плечом», агрессией портфеля по динамике капитала, очень много сил потрачено на это умными людьми, видел обсуждение этого еще на форумах начала 2000х.
Ранее в портфеле активных стратегий использовал это для уменьшения риска, чтобы пережить неблагоприятные периоды.
Что касается моментума, то мои ожидания и восприятия его, как части капитала, которая по личным причинам должна быть аллоцирована в класс активов — акции, а так как я больше алгошник, то тут есть:
— тесты на истории,
— хоть какое то представление о рисках и
— формализованный подход.
Т.е. на истории, этот метод лучше, чем дают подавляющее число гуру рынка, а ведь за ними еще следить надо.
А раз это только часть, а у меня это малая часть, то не сильно переживаю из за локальных изменений портфеля т.к.
— есть много оснований, для как минимум номинального роста этого класса активов,
— на дистанции он все равно обгонит бенчмарк,
— экономлю время на анализ внутрянки компаний.
это понятно, у самого сдача на мороженное так играется. Не понятны 3 вопроса: стопы(надо или нет и как), доля эмитента — равная или от большей к меньшей, что делать при обвале (фьюч не вариант из за роста ГО, пока пересиживаю в кэше, не придумал во что переворачиваться).