Мои итоги февраля
Начнем с традиционной таблицы
С 28 января по 11 февраля моя торговля была «нулевой», о чем дважды писал на смартлабе. Топик из ссылки собственно и появился из-за надежды от утренней динамики рынков, что все изменится. И действительно в ближайшие 3 дня все изменилось из-за новостей о переговорах России и США
Но 14 февраля наш ЦБ ставку оставил прежней. И это привело к «пиле» на следующей неделе:
«Где «пила» в RI?». Наверняка спросит любой, посмотревший последнюю таблицу. Так в Ri-тренд у меня лучший результат в феврале, отбивший убытки на январских «пилах»
Очевиден вопрос: «Это же не те цифры, что в первой таблице!». В первой таблице в строке RI – это RI-тренд+RI-контртренд. Увы, сохранение последней стратегии на еще один год, как писал уже тут в январе, пока ни к чему хорошему не приводит.
Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:
Можно только повторить то, что уже писал в январе: «моя торговля сильно проиграла индексам из-за упомянутых выше динамик цен. Зато Gorchakoff Micex Index абсолютный лидер по «доходность-просадка». Вот что значит портфель управляющих.»
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в феврале составила -0.33%. Отличие со «Спотом» в том, что в этой стратегии GAZP+SBER в равном количестве лотов, а на моем «Споте» GAZP+SBER+LKOH по ~1/3 в объемах. Поэтому в январе меньше упал «Спот», а в феврале Стань квалифицированным инвестором!.
Для моих индексов комона февраль получился растущим месяцем, их результат 2025-го года составил:
Gorchakoff Micex Index +10.56%
Gorchakoff Global Index +6.65%
Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы обсудим на традиционном вебинаре 6 марта.
При этом
— на первой свече цвета движения, моя прибыль не может быть больше 0,3*(Clouse-Open), что собственно и видно на скачке вверх 17.02, потому что был гэп вверх после небольшого падения 14.02;
— шорт в 3 раза меньше лонгов и выключаются «фильтром плечей».
И последнее, но ключевое для того, что написано выше: мои сегодняшние «свечи» для акций — это с 10:00 до 18:40 торгового рабочего дня (в выходные торговать не собираюсь). А что творилось там в январе и феврале я и привел в таблицах. И цвЕты моих свечей и были подряд одинаковые на большом росте только 12-14 февраля. Почему он был «слит в нуль» и написано в этом топике.А росты счета на 1-3%% на трех и более свечах у меня практически сразу «убиваются» следующими за ними «пилами рынка».
Вот поэтому все мои результаты. Они же «Сохраним и приумножим» и если б не 24.02.22, но я бы с 31.12.2017 и не имел бы просадок больше 15% с примерно 20% годовой доходностью.
Иными словами это надежда угадать продолжение движения. Эта система работает на восходящем тренде и сливает на нисходящем. Похожую сливающую систему предлагал @GOLD — на красной свече покупаешь, на белой продаешь
У меня есть и «фильтр пилы», который после нескольких дней «пилы» выключает лонги для систем с наиболее быстрыми входами. При продолжении «пилы» он уменьшает убытки, но и уменьшает прибыль, если за «пилой» следует растущий тренд.
Действительно — это рассчитываемые индексы сервиса по моим принципам и не более того.
Да и на сервисе вряд ли получится повторить подобное с суммами меньше указанных минимальных. Но клиенты сами могут сократить сумму портфеля, часть стратегий убрав из своих подключений. Для этого портфели и созданы.
Де-факто, это набор стратегий, где отсутствие сбоев и качество авторов гарантировано ответственными сотрудниками фирмы+реальность такого портфеля на рынке без учёта комиссии сервиса.