Торговый план.

Торговый план.

Для того, чтобы систематизировать свой подход к торговле и исключить влияние эмоций, либо свести их к минимуму, дисциплинированный трейдер должен придерживаться своего торгового плана.
Что это такое? Это набор правил и действий, которые трейдер должен совершить до момента входа в рынок, то есть до открытия позиции. У трейдера должна быть собственная торговая система, набор правил, помогающих трейдеру оценивать рынок и действовать в нем в соответствии с выбранной торговой системой:
какие инструменты мониторить, какие включить в торговый план, какие уже можно торговать, правила входа, расчет объема сделки, технический анализ выбранного инструмента, правила сопровождения позиции, правила закрытия позиции, ведение журнала сделок (для того, чтобы впоследствии учиться на собственных ошибках и не наступать повторно на те же грабли).
Чем же отличается торговый план, от торговой системы? Торговый план- это как бы домашнее задание, выполняемое до трейда.
А торговая система — это уже инструмент для извлечения прибыли из колебаний курсов валют, сырья, акций, облигаций. Не важно торгуете вы на форекс, фьючерсами, опционами или акциями- важно быть последовательным в своих действиях и уметь придерживаться своего торгового плана, следуя которому можно избежать незапланированных и эмоциональных сделок, дисциплинировать свою торговлю.
Для примера возьмем старое проверенное правило четырех недель, упомянутое Дж.Мерфи в книге «Технический анализ фьючерсных рынков.» Впервые правило было описано Р.Дончианом в 70-х годах при описании механической системы следования за трендом. В мт4 и других терминалах есть инструмент каналы Дончиана.
Правило звучит следующим образом:

1. Закрывайте короткие позиции и открывайте длинные, когда цены превышают максимумы последних полных четы­рех календарных недель.
2. Ликвидируйте длинные позиции и открывайте корот­кие, как только цены снизятся ниже минимума последних полных четырех календарных недель.
Торговый план:
1. Список инструментов для наблюдения:
для фьючерсных рынков мой набор следующий: евро, фунт, японская иена, индекс доллара, нефть, газ, минисипи, 30-летние бонды, золото, серебро, пшеница, кукуруза. Этот список инструментов я отслеживаю на протяжении нескольких лет, некоторые инструменты использую для хэджирования, другие пары инструментов для торговли спредом. Сейчас зерновые явный неликвид, но посматривать их надо на перспективу.
2. Наблюдаемый временной отрезок 1-3 лет, недельный график.
3. Технический анализ и разметка. На графиках рисую трендовые линии, каналы, если есть, различные ценовые паттерны, типа w,M,V, флаги, треугольники, иногда дополняю уровнями объемов, интерес представляют уровни с максимальным и минимальными объемами на горизонте недель.
4. Отбор трендовых инструментов. Если таковых не найдено, можно расширить список.
5. Выбор точки входа. Если хотим купить/продать у трендовой, выставляем в терминале на нужный инструмент на границе с линией алерт. Также можно расставить алерты на макимумы/минимумы 4 недель по всем наблюдаемым инструментам. Для того, чтобы не прозевать начало движения или выход из боковика.
Для тс 4 недели: вход на максимуме или минимуме 4 недель.
6. Где выставим защитный стоп, для ограничения возможного убытка, если рынок пойдет против нашей позиции. Варианты размещения: за вершиной/основанием, под/над трендовой, под/над месячным или недельным уровнем, если вход внутри дня под/над дневным. Правильно расположить стоп это скорее искусство, чем наука. Если в оборот взяты объемы- могут пригодится уровни с пиковыми значениями объемов внутри дня, недели, месяца. Оценка стопа в долларах и в % от депозита.
Для тс 4 недели: выход на максимуме или минимуме 4 недель. (Правда для торговли придется заводить очень толстый депозит, чтобы открытая поза безнаказанно висела в рынке при колебаниях в диапазоне 4 недель.)
7. Расчет размера позиции. По умолчанию беру 1 лот. Для дешевых по марже инструментов, типа фунта 2. Здесь важно знать цену пункта, размер залоговой маржи для внутридневки и для переноса позиции через ночь. Предварительная оценка соотношения риск/прибыль. Если меньше 1/3 -игнорируем сигнал на вход до лучших времен. Если стоп мал, возможно увеличение размера позиции из расчета соотношения размера депозита к марже.
8. Где будем фиксировать ожидаемую прибыль? Вариаты: стоп в S х 3.
9. Правила сопровождения позиции, например, если удалось зайти по восходящему тренду, можно стоп ежедневно/еженедельно передвигать под вчерашний дневной потом недельный минимум, если по нисходящему — то под максимум.
10. Предварительная оценка времени входа и длительности сделки. Используется инструмент тайм-зон, натянутый по минимумам или максимумам.
11. Запись в журнал сделок: дата, время, инструмент, объем, цена входа, уровень стопа, уровень тейка. Желательно с разметкой.
12. Просмотр/корректировка стопов для старых открытых позиций.
13. Выставление ордеров/ сопровождение позиций.
14. Действия при получении убытка. Разрешено ли повторное открытие позиции? Переворот? Как правило, при работе по тренду, перевороты запрещены, повторное открытие разрешено только по лучшей цене с лучшим соотношением риск/прибыль от первоначального в направлении главного тренда. Смотрим правила открытия\закрытия позиций и возвращаемся к п.1.

П.С.:
При взгляде на график видно, что используя правило 4 недель можно было бы взять большую часть восходящего трендового движения золота, но в последнее время, имеется ввиду интервал 2011-2013 эта система генерировала бы большое количество убыточных сделок.
На график нанесены: восходящая линия основного тренда темно-зеленого цвета, треугольник -синего, прорыв его верхней границы — эллипс желтого цвета, нисходящая краткосрочная трендовая красного цвета, а также месячные и недельные уровни поддержки и сопротивления.оригинал статьи можно найти в моем блоге...
А у Вас есть торговый план?