ФЬЮЖН Трейдинг всегда основан на времени и пространстве

Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки
в течение 50 процентов времени, когда они торгуют, они бы
заработали намного больше  Билл Липшуц

ФЬЮЖН  Минимумы начала марта не пробиты

Тайминг и котировки это и есть время и пространство для трейдера. Котировки как минимум двухмерное пространство, если учитывать не только цену, но и актив, к которому цена относится. ФЬЮЖН упрощает. Даёт возможность взглянуть на все цены акций в одной плоскости. Для прогнозирования движения во времени, выбираются только значимые цены. Прежде всего фьючерс индекса IMOEX. Давайте взглянем на статистику IMOEX по месяцам с 1999 по 2018 года.

Эмпирическая вероятность роста основана на количестве растущих месяцев в процентах (справа). В марте вероятность увеличивается. Дополним остальное время с 2018 графиком сезонности. В середине марта чаще наблюдался переход из понижательной тенденции в повышательную.

С учётом сезонной статистики прогнозировать завершение «снижения» будем по пробитию вверх не трендовой, а более чувствительной синей линии сопротивления на индикаторе SavMeter.

Вчера вечером многие поддались всплеску (в том числе психологическому), после интервью президента РФ. Даже Тимофей пожаловался на эмоции. Индикатор SavMeter устоял ). Чисто по стратегии, сохраняется ШОРТ на фьючерсах. Все акции по-прежнему проданы. Но я бы интуитивно, при отсутствии снижения, начал бы уже сегодня присматриваться и покупать отдельные акции. Например СПБ, X5. Ну и конечно рекомендую следить за BWS.

Доходность стратегии BWS с начала 2025 года.

09.01.2025  -0.37%
16.01.2025  +6.82%
23.01.2025  +7.46%
30.01.2025   0
06.02.2025  -2.25%
13.02.2025  +6.69%
20.02.2025  +2.84%
27.02.2025  -4.18%
06.03.2025  +2.91%
13.03.2025  -3.00%

В сумме примерно 17%.

ФЬЮЖН это не только индекс, но и одноименная стратегия, основанная на индикаторе SavMeter. Предполагаются операции только с теми фьючерсами, которые входят в индекс. Это упрощает стратегию. Пока не готов добавлять свою выборку ни акций ни фьючерсов. Всё по вашему личному усмотрению. Например, за этот год фьючерс GZH5 дал доходность в 135% ). Ну а все вместе 61%. Без фьючерсного кредитного плеча получается 12%

ФЬЮЖН, это — индекс формируемый из набора ликвидных фьючерсных инструментов ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из специально адаптированных SAR. Оранжевые трендовые линии отражают 20-дневные тренды акций ММВБ.

Продолжение в понедельник в 14:00