Лучшие акции для агрессивного трейдинга

На рынке сейчас интересно: тренды меняются каждую неделю, сильных движений больше чем обычно. Тем, кто готов к риску, нужно иметь под рукой подходящие инструменты. Подбираем акции для агрессивного трейдинга.

Как отбирали акции

В торговле важны волатильность и ликвидность. Причём ликвидность двух типов: чтобы на рынке хватало нужных бумаг (было много сделок), а в портфеле инвестора хватало денег (своих или заёмных).

Из этого выводим три ключевых критерия выбора бумаг:

• Акция должна входить в топ-50 по обороту за месяц
• дневная волатильность должна быть выше средней (сейчас это 3%)
• брокер даёт на эту акцию большое плечо (хотя бы x2, что удваивают ставку)

В итоге получаем подборку акций, которые оптимальны для активных или даже агрессивных стратегий. Таких набирается несколько, мы назовём только 5 штук.

• Газпром

Некогда одна из самых скучных бумаг, последние месяцы выдаёт волатильность почти 5,1% в день (среднеквадратичное отклонение). Для сравнения, в прошлом году волатильность Газпрома обычно составляла 1,5–2%.

Несмотря на волатильность уровня 2–3 эшелона, ставки риска по этой бумаге остаются обычными для первого эшелона — около 40%. То есть почти 60% позиции можно взять взаймы у брокера. Это эквивалентно плечу x2,5, что даёт ускорение динамики в 2,5 раза.

• Совкомбанк

Самая подвижная из банковских акций в последние недели. Волатильность даже выше, чем у Т-Технологий: 5,2% в среднем за день против 4,3%. Для сравнения, у Сбербанка даже сейчас, когда весь рынок стоит на ушах, лишь 2,9%.

Акции Совкомбанка очень активно торгуются: оборот около 600 млн руб. в день, это больше, чем у ВК или МТС. По темпам роста с января (+17%) бумага уступает только акциям Т-Технологий. При этом брокерское плечо не уступает самым ликвидным акциям тяжеловесов — x2,5.

• Сургутнефтегаз ао

В нефтяной отрасли это самая спекулятивная из голубых фишек. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза всегда в фокусе трейдеров, когда меняются цены на нефть. Последний месяц волатильность этой акции превышает 4,6% — это почти вдвое больше, чем у ЛУКОЙЛа.

К ликвидности бумаги вопросов нет: обороты у неё на уровне Северстали, АЛРОСА или префов Сбербанка. Плечо не такое крупное, как у Газпрома и Совкомбанка, но всё равно немаленькое (x2,2), что позволяет удваивать позицию в этой бумаге.

• РУСАЛ

На фоне бурных внешних событий и неплохой отчётности, опубликованной ещё в марте, акции пришли в сильное движение: средняя дневная волатильность достигла 4,6% по котировкам последнего месяца. Сейчас это самый крупный показатель в металлургии.

По обороту РУСАЛ входит в топ-40, что даёт возможность брокерам ставить низкие коэффициенты риска по этой бумаге, и, как следствие, давать большое плечо — почти x2,5. Это позволяет инвесторам получать движения на счёте до 10% и более в день.

• Совкомфлот

Эта акция остро реагирует на новостной фон, связанный и с геополитикой, и с тарифами Дональда Трампа, и с нефтью, но в целом двигается в унисон с остальным рынком. Средняя дневная волатильность сейчас составляет 5,3%.

Хорошая ликвидность на торгах: оборот более 400 млн руб. в день, при этом акцию можно брать в шорт или лонг с коэффициентом ниже 41%, то есть с плечом почти х2,5. Эта бумага для тех, кого не пугает быстрая смена трендов.

Как увеличивать доходность

Маржинальная торговля — это торговля с использованием заёмных средств (или ценных бумаг) брокера. Цель такой торговли — заработать больше, чем только на свои.

Если вы хотите совершать сделки с плечом, вы неквалифицированный инвестор и ранее не использовали маржинальную торговлю, то предварительно необходимо пройти тестирование. Подробнее о том, как подключить и использовать плечо, рассказали здесь.

Валерий Емельянов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции