Джеффри Вудрифф: индивидуальность против толпы

Интервью Джека Швагера (автором книг «Маги рынка» и «Новые маги рынка») с Джеффри Вудрифф, соучредителем Quantitative Investment Management (QIM), одним из ярких трейдеров, торгующий паттерны.

В первой части интервью Вудрифф рассказывает о том, как попал на рынок, рекомендациях брокера и духе противоречия. 

Джеффри Вудрифф всегда знал три вещи: он хотел быть трейдером, он хотел использовать системный подход и он хотел делать это не так, как все. Большинство трейдеров на фьючерсных рынках, которых часто сокращенно называют СТА, используют тренд–следящие стратегии. Такие системы пытаются определить начало тренда и открыть позицию в его направлении. Позиция держится до первых признаков окончания направленного движения или до тех пор, пока не поступит сигнал на разворот позиции. Меньшая часть системных трейдеров придерживается контр-трендового подхода, также известного, как торговля «на возврат к среднему». Как следует из названия, подобные торговые системы стремятся открыть позицию в направлении, противоположном существующему движению, когда алгоритм получает сигнал об истощении тренда. Но есть и третья группа торговых стратегий, не пытающихся получить прибыль из развития или окончания тренда. Такие системы призваны распознавать устойчивые закономерности, которые с большей вероятностью могут предсказать краткосрочную динамику ценовых колебаний. Вудрифф как раз и принадлежит к этой небольшой группе трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмы для поиска и распознавания подобных закономерностей. Он использует собственные уникальные разработки, что делает его одним из наиболее ярких трейдеров, торгующих паттерны.

У Вас был какой-нибудь план, как стать трейдером?
Я уяснил для себя, что не хочу становиться ни брокером, зарабатывающим на комиссионных, ни портфельным менеджером, работающим ради вознаграждения за управление капиталом. Мне была больше по душе идея, когда твоя заработная плата напрямую зависит от качества твоей работы.
А помимо структуры комиссионных у Вас были какие-нибудь идеи, как Вы собирались торговать на бирже?
Я понимал, что с большой вероятностью мне не удастся обыграть рынок, но я также  и знал, что есть люди, которым это удалось. В том числе и из Вашей первой книги о Магах Рынка. Как только я познакомился с теорией эффективного рынка, я поставил себе целью опровергнуть ее.

У Вас были какие-нибудь наставники?
Люди постоянно меня об этом спрашивают. По большому счету, я самоучка. Я перепробовал много идей и стилей, и ни один из них мне не подошел. Но если Вы спросите меня, на какого из управляющих я хотел бы быть похожим, то это однозначно будет Пол Тьюдор Джонс. К его манере торговать это не имеет никакого отношения, потому что с самого начала мне был не интересен интуитивный трейдинг. Как раз когда я читал «Магов Рынка», он приехал с докладом в Дарден, школу бизнеса при Университете Вирджинии. Тогда он еще не был знаменитостью.
Можете вспомнить что-то конкретное, что произвело на вас особое впечатление?
Я помню его уверенность в себе, его харизму и то, что он мне очень понравился.

Полностью тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=644